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(i)在前4个高斯-马尔可夫假定之下,考虑简单回归模型y=β0+β1x+u,对某个函数g(z),比如g
(x)=x2或g(x)=log(1+x2) 。定义zi=g(xi)定义一个斜率估计量为
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(x)=x2或g(x)=log(1+x2) 。定义zi=g(xi)定义一个斜率估计量为
你是否同意以下命题?并对你的判断给出简要说明。
(i)像横截面观测一样,我们可以假定大多数时间序列观测是独立分布的。
(ii)时间序列回归中的OLS估计量在前三个高斯-马尔科夫假定下是无偏的。
(iii)在多元回归中,一个含有趋势的变量不能用作因变量。
(iv)在使用年度时间序列观测时,不存在季节性问题。
在简单回归模型教材(5.16)中,我们在前4个高斯-马尔科夫假定下证明了,形如教材(5.17)的估计量是斜率β1的一致估计量。给定这样一个估计量,定义β1,的一个估计量为。
证明plimβ0=β0
假设模型满足前四个高斯-马尔科夫假定,其中,petstck表示工人养老金投资于股票市场的百分比,funds表示工人可以选择的共同基金的个数,而risktol表示对风险承受能力的某种度量(rsktol越大,则表明这个人对风险的承受能力越强)。如果funds和risktol正相关,pctstck对funds简单回归的斜率系数有怎样的不一致性?
假设某省或某区的犯罪率crimt是一个关于定罪率(犯罪案件中最后定罪的比率)滞后两年的分布:
其中,ut和clearupt,clearupt-1,clearupt-2不相关,而且与所有过去的逮捕率的数值均不相关。假设通过执法支出,清算率可以被视为是上一年犯罪率的一个反应:
(i)解释在行为上,γt>0意味着什么。
(ii)如果vt和clearupt的所有曾经值以及ut均不相关,请说明clearupt和ut-1必定相关。(提示:将第一个方程滞后一阶,然后替代第二个方程中的crmet-1)
(iii)Corr(clearupt,ut)≠0违反了哪一条高斯-马尔科夫假定?