题目内容
（请给出正确答案）
在收益率-β值构成的坐标中，特雷纳指数是()。
A．连接证券组合与无风险资产的直线的斜率
B．连接证券组合与无风险证券的直线的斜率
C．证券组合所获得的高于市场的那部分风险溢价
D．连接证券组合与最优风险证券组合的直线的斜率
如果结果不匹配，请 联系老师 获取答案
更多“在收益率-β值构成的坐标中，特雷纳指数是（)。A．连接证券组…”相关的问题
理财规划须关注基金市场，在评价基金业绩的指标中，()是指在一段评价期内基金投资组合的平均超额收益率超过无风险收益率部分与该基金的收益率的标准差之比。
A．夏普指数
B．詹森指数
C．特雷纳指数
D．晨星指数
在基金的业绩评价方法当中，下列说法错误的是()。
A．特雷纳指数度量的是单位系统风险带来的超额回报，其值越大越好
B．夏普指数度量的是单位非系统风险带来的超额回报，其值越大越好
C．Jensen指数大于零，表明基金的业绩表现优于市场基准组合
D．夏普指数是以资本市场线为基准来评价基金业绩的
在收益率-标准差构成的坐标中，夏普指数就是()。
A．连接证券组合与无风险资产的直线的斜率
B．连接证券组合与无风险证券的直线的斜率
C．证券组合所获得的高于市场的那部分风险溢价
D．连接证券组合与最优风险证券组合的直线的斜率
A．夏普指数差
B．特雷纳指数差
C．夏普指数好
D．特雷纳指数好
特雷纳指数利用证券市场线进行基金业绩的评价，度量了单位系统风险所带来的()。
A．回报
B．超额回报
C．收益
D．平均回报
特雷纳指数和夏普指数()为基准。
A．均以资本市场线
B．均以证券市场线
C．分别以资本市场线和证券市场线
D．分别以证券市场线和资本市场线
根据上述数据，刘薇测算出来的A、B、C三只基金的特雷纳指数分别为()，其中()能够提供每单位系统风险最高的风险溢价。
A．5.9412%，2.0680%，0.3333%;A基金
B．5.9412%，0.3333%，2.0680%;A基金
C．0.3333%，5.9412%，2.0680%;B基金
D．0.3333%，2.0680%，5.9412%，C基金
