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[主观题]
特雷纳指数利用证券市场线进行基金业绩的评价，度量了单位系统风险所带来的（)。A．回报B．超额回报C
特雷纳指数利用证券市场线进行基金业绩的评价，度量了单位系统风险所带来的()。
A．回报
B．超额回报
C．收益
D．平均回报
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特雷纳指数利用证券市场线进行基金业绩的评价，度量了单位系统风险所带来的()。
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B．超额回报
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是利用证券市场线进行基金业绩评价的指标，度量了单位系统风险所带来的超额回报。
A．夏普指数
B．特雷纳指数
C．詹森指数
D．标准差
在基金的业绩评价方法当中，下列说法错误的是()。
A．特雷纳指数度量的是单位系统风险带来的超额回报，其值越大越好
B．夏普指数度量的是单位非系统风险带来的超额回报，其值越大越好
C．Jensen指数大于零，表明基金的业绩表现优于市场基准组合
D．夏普指数是以资本市场线为基准来评价基金业绩的
又称变动回报率，系以资本市场线CML为基准来评价基金业绩，度量单位总风险所带来的超额回报。
A．特雷纳指数
B．夏普指数
C．詹森指数
D．收益指数
特雷纳指数和夏普指数()为基准。
A．均以资本市场线
B．均以证券市场线
C．分别以资本市场线和证券市场线
D．分别以证券市场线和资本市场线
A．夏普指数差
B．特雷纳指数差
C．夏普指数好
D．特雷纳指数好
理财规划须关注基金市场，在评价基金业绩的指标中，()是指在一段评价期内基金投资组合的平均超额收益率超过无风险收益率部分与该基金的收益率的标准差之比。
A．夏普指数
B．詹森指数
C．特雷纳指数
D．晨星指数
根据上述数据，刘薇测算出来的A、B、C三只基金的特雷纳指数分别为()，其中()能够提供每单位系统风险最高的风险溢价。
A．5.9412%，2.0680%，0.3333%;A基金
B．5.9412%，0.3333%，2.0680%;A基金
C．0.3333%，5.9412%，2.0680%;B基金
D．0.3333%，2.0680%，5.9412%，C基金
