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[主观题]
设X,Y独立同分布,期望为μ,方差为σ2,,则ρxz=()。
设X,Y独立同分布,期望为μ,方差为σ2,,则ρxz=()。
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设X,Y独立同分布,期望为μ,方差为σ2,,则ρxz=()。
设随机变量X1,X2,...,Xn(n>1)相互独立同分布,其方差σ2>0,令随机变量,求D(X1+Y),Cov(X1,Y)。
A、EY=a
B、EY=0.1a
C、DY=0.1b
D、DY=b
设随机变量X的概率密度为
(I)求X的数学期望E(X)和方差D(X).
(II)求X与|X|的协方差,并问X与|X|是否不相关?
(III)问X与|X|是否相互独立?为什么?
设从两个正总体X~N(μ1,σ12)与Y~N(μ2,σ22)中分别抽取容量n1=16与n2=10的两个相互独立的样本,计算得其样本函数值
求置信水平为95%的方差比σ12/σ22的置信区间。
令(et:t=-1,0,1,...为均值为0和方差为1的独立同分布随机变量序列。定义如下随机过程:
(i)求出E(xt)和Var(xt)。它们取决于t吗?
(ii)证明Cor(xt,xt+1)=-1/2,Corr(xt,xt+2)=1/3。
(提示:最简单的方法是利用习题1中的公式。)
(iii)在h>2时,Corr(xt,xt+h)是多少?
(iv)(xt)是渐近无关过程吗?
A.0
B.1
C.2
D.3