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[主观题]
假设有两种收益完全正相关的风险证券组成的资产组合，那么最小方差资产组合的标准差为（)。A．大于
假设有两种收益完全正相关的风险证券组成的资产组合，那么最小方差资产组合的标准差为()。
A．大于1
B．等于零
C．于1
D．等于两种证券标准差的加权平均值之和
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假设有两种收益完全正相关的风险证券组成的资产组合，那么最小方差资产组合的标准差为()。
A．大于1
B．等于零
C．于1
D．等于两种证券标准差的加权平均值之和
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更多“假设有两种收益完全正相关的风险证券组成的资产组合，那么最小方…”相关的问题
A.标准差要大于单个证券标准差的加权值
B.标准差要小于单个证券标准差的加权值
C.标准差要等于单个证券标准差的加权值
D.标准差等于两只证券的协方差
A.风险和收益完全正相关
B.低风险一般只能获得低收益
C.高风险往往可能得到高收益
D.高风险一定能获得高收益
E.风险往往是无法分散和规避的
A.证券组合的方差不仅取决于单个证券的方差，而且取决于各种证券间的协方差
B.随着证券组合中证券数量的增加，决定组合方差，协方差的作用越来越小，方差的作用越来越大
C.只要证券的变动不完全一致，单个高风险的证券可以组成一个只有中低风险的证券组合
D.证券组合能分散风险，其原因在于每个证券的全部风险并非完全相关
A.由于系统风险部随风散化而消失，所以必须对其进行管理和进行处理
B.在分散化良好的投资组合里，非系统风险由于逐渐趋近于零而可以被排除掉
C.只要资产收益不是完全正相关的，投资组合的分散化，便可以在不减少平均收益的前提下降低组合的方差
D.不把所有的鸡蛋放在一个篮子里
证券市场线描述的是()。
A．证券的预期收益率与其总风险的关系
B．市场资产组合是风险性证券的最佳资产组合
C．证券收益与市场组合收益的关系
D．由市场组合与无风险资产组成的资产组合预期收益
关于投资组合的相关系数，下列说法不正确的是()。
A．一个只有两种资产的投资组合，当ρXY=-1时两种资产属于完全负相关
B．一个只有两种资产的投资组合，当ρXY=1时两种资产属于完全正相关
C．一个只有两种资产的投资组合，当ρXY=0时两种资产属于不相关
D．一个只有两种资产的投资组合，当ρXY=-1时两种资产属于完全正相关
