题目内容
（请给出正确答案）
A.标准差要大于单个证券标准差的加权值
B.标准差要小于单个证券标准差的加权值
C.标准差要等于单个证券标准差的加权值
D.标准差等于两只证券的协方差
如果结果不匹配，请 联系老师 获取答案
更多“如果两只证券正相关,但不是完全正相关。那么它们组成的资产组合…”相关的问题
假设有两种收益完全正相关的风险证券组成的资产组合，那么最小方差资产组合的标准差为()。
A．大于1
B．等于零
C．于1
D．等于两种证券标准差的加权平均值之和
A.由于系统风险部随风散化而消失，所以必须对其进行管理和进行处理
B.在分散化良好的投资组合里，非系统风险由于逐渐趋近于零而可以被排除掉
C.只要资产收益不是完全正相关的，投资组合的分散化，便可以在不减少平均收益的前提下降低组合的方差
D.不把所有的鸡蛋放在一个篮子里
关于投资组合的相关系数，下列说法不正确的是()。
A．一个只有两种资产的投资组合，当ρXY=-1时两种资产属于完全负相关
B．一个只有两种资产的投资组合，当ρXY=1时两种资产属于完全正相关
C．一个只有两种资产的投资组合，当ρXY=0时两种资产属于不相关
D．一个只有两种资产的投资组合，当ρXY=-1时两种资产属于完全正相关
