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更多“在两种证券的组合中，当该两项证券收益的相关系数由+1向-1变…”相关的问题
第1题
在不同市场上的两种证券，若各个方面的特征基本相似，但收益有所差别，银行交换这两种证券，可以改善投资组合的收益。这是互换是（)。
A.替代互换
B.场间价差互换
C.纯收益率拾得互换
D.避税互换
第2题
假设有两种收益完全正相关的风险证券组成的资产组合，那么最小方差资产组合的标准差为（)。A．大于
假设有两种收益完全正相关的风险证券组成的资产组合，那么最小方差资产组合的标准差为()。
A．大于1
B．等于零
C．于1
D．等于两种证券标准差的加权平均值之和
第3题
A证券的期望报酬率为10%，标准差为14%；B证券的期望报酬率为12%，标准差为18%。投资于两种证券组合的机会集是一条曲线，假设A、B证券收益的相关系数接近于0，下列结论中正确的有（）。
A.最低的期望报酬率为10%
B.最高的期望报酬率为12%
C.最高的标准差为18%
D.最低的标准差为14%
第4题
是指证券组合实际所获得的收益率高于它所承受风险相对应预期收益部分。A．詹森指数B．贝塔指数C
是指证券组合实际所获得的收益率高于它所承受风险相对应预期收益部分。
A．詹森指数
B．贝塔指数
C．夏普指数
D．特雷诺指数
第6题
A证券的预期报酬率为12%，标准差为15%；B证券的预期报酬率为18%，标准差为20%。投资于两种证券组合的机会集是一条曲线。有效边界与机会集重合，以下结论中正确的有（）。
A.最小方差组合是全部投资于A证券
B.最高预期报酬率组合是全部投资于B证券
C.两种证券报酬率的相关性较高，风险分散化效应较弱
D.可以在有效集曲线上找到风险最小，期望报酬率最高的投资组合
第7题
在投资理论和实务中，我们经常会听到不要将所有的鸡蛋放入同一个篮子里的说法，这是告诉我们要进行
投资的分散化处理。对证券进行分散化投资的目的是()。
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A．取得尽可能高的收益
B．尽可能回避风险
C．在不牺牲预期收益的前提条件下降低证券组合的风险
D．复制市场指数的收益
第9题
在传统的均值方差分析方法中，有关对最优证券组合和投资的有效边界的研究中，有效组合满足()。
A.在各种风险条件下，提供最大的预期收益率
B.在各种风险条件下，提供最小的预期收益率
C.在各种预期收益率的水平条件下，提供最小的风险
D.在各种预期收益率的水平条件下，提供最大的风险
E.风险最小化的同时收益最大化
第10题
下列关于资本资产定价模型β系数的表述中，正确的有（）。A.β系数可以为负数 B.β系统是影响证券收
下列关于资本资产定价模型β系数的表述中，正确的有（）。
A.β系数可以为负数
B.β系统是影响证券收益的唯一因素
C.投资组合的β系统一定会比组合中任一单只证券的β系数低
D.β系统反映的是证券的系统风险
第11题
下列关于投资组合的说法中，不正确的是（）。
A.如果存在无风险证券，则投资组合的有效边界会发生变化，变为资本市场线
B.多种证券组合的有效集是一个平面
C.如果两种证券组合的有效集与机会集重合，则说明相关系数较大
D.资本市场线的斜率代表风险的市场价格
