题目内容
（请给出正确答案）
A.系统性风险
B.投资分配比例
C.证券种类的选择
D.非系统性风险
答案
A、系统性风险
解析：通过分散投资非系统性风险能被降低；而且如果分散是充分有效的这种风险还能被消除而系统性风险是由那些影响整个投资市场的风险因素所引起的这类风险影响所有投资资产变量的可能值因此不能通过分散投资相互抵消或者削弱
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A.①②③④
B.②④
C.①③④
D.①②③
A.两者在本质上都是一样，都是一个证券价格的均衡模型
B.资本资产定价模型是风险收益均衡关系主导的市场均衡，而套利定价理论的出发点是市场上存在非均衡机会
C.资本资产定价模型的前提条件较为简单，更符合金融市场运行的实际
D.资本资产定价模型只考虑了来自市场的风险，而套利定价利率还考虑了市场之外的风险
E.资本资产定价模型是通过充分分散化的投资组合的分析而得到的，对单项资产的定价结论并不一定成立
A.投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平
B.投资者依据方差（或标准差）评价证券组合的风险水平
C.投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期
D.资本市场没有摩擦
A.投资者是追求收益的，同时也是厌恶风险的
B.所有证券的收益各受到不同因素的影响
C.所有证券的收益都受到一个共同因素F的影响
D.投资者能够发现市场上是否存在套利机会，并利用该机会进行套利
A．投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平,依据方差(或标准差)评价证券组合的风险水平,并采用马柯维茨理论选择最优证券组合
B．投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期
C．资本市场没有摩擦
D．资本市场存在摩擦
下列有关β系数的表述不正确的是（）。
A.在运用资本资产定价模型时，某资产的β系 数小于零，说明该资产风险小于市场平均风险
B.在证券的市场组合中，所有证券的β加权平 均数等于1
C.某股票的β值反映该股票收益率变动与整个 股票市场收益率变动之间的相关程度
D.投资组合的β系数是加权平均的β系数
