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第1题
下列关于套利定价理论和资本资产定价模型区别的表述，错误的是（)。A．前者的前提假设比后者简单的
下列关于套利定价理论和资本资产定价模型区别的表述，错误的是()。
A.前者的前提假设比后者简单的多，适应性强
B.前者关注市场内外的风险，后者仅考虑市场风险
C.前者强调无套利均衡，后者强调风险与收益均衡主导的市场均衡
D.单项资产失衡时，在APT条件下投资者会调整头寸以重建均衡，而CAPM条件下不会
第2题
下列关于资本资产定价（CAPM)模型的假设，错误的是（)。A．存在许多投资者B．所有投资者行为都是理性
下列关于资本资产定价(CAPM)模型的假设，错误的是()。
A．存在许多投资者
B．所有投资者行为都是理性的
C．投资者的投资期限相同
D．市场环境是有摩擦的
第5题
在资本资产定价模型（CAPM)中，度量了（)。A．投资组合的绝对风险相对于市场组合绝对风险的比例B．投
在资本资产定价模型(CAPM)中，度量了()。
A．投资组合的绝对风险相对于市场组合绝对风险的比例
B．投资组合的绝对风险相对于市场组合相对风险的比例
C．投资组合的相对风险相对于市场组合绝对风险的比例
D．投资组合的相对风险相对于市场组合相对风险的比例
第7题
关于资本资产定价模型与套利定界理论的比较说法正确的是()。
A.两者在本质上都是一样，都是一个证券价格的均衡模型
B.资本资产定价模型是风险收益均衡关系主导的市场均衡，而套利定价理论的出发点是市场上存在非均衡机会
C.资本资产定价模型的前提条件较为简单，更符合金融市场运行的实际
D.资本资产定价模型只考虑了来自市场的风险，而套利定价利率还考虑了市场之外的风险
E.资本资产定价模型是通过充分分散化的投资组合的分析而得到的，对单项资产的定价结论并不一定成立
第8题
20世纪60年代，某一模型阐述了在投资者都采用马柯维茨的理论进行投资管理的条件下，市场价格均衡状态的形成，把资产预期收益与预期风险之间的理论关系用一个简单而又合乎逻辑的线性方程式表示出来，这是哪一个模型()？：
A.资本资产定价模型
B.套利定价模型
C.单因素模型
第11题
下列关于资本资产定价模型β系数的表述中，正确的有（）。A.β系数可以为负数 B.β系统是影响证券收
下列关于资本资产定价模型β系数的表述中，正确的有（）。
A.β系数可以为负数
B.β系统是影响证券收益的唯一因素
C.投资组合的β系统一定会比组合中任一单只证券的β系数低
D.β系统反映的是证券的系统风险
