题目内容
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[单选题]
期权的标的资产是50ETF,价格为2.50元,投资者买入执行价格为2.55元的看涨期权,权利金为0.10元,如果到期时标的资产价格为2.60元,在不考虑手续费的情况下()。
A.盈利0.10元
B.盈利0.05元
C.没有盈利
D.亏损0.05元
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A.盈利0.10元
B.盈利0.05元
C.没有盈利
D.亏损0.05元
A.买入看涨期权,卖出看跌期权,买入标的资产
B.卖出看涨期权,买入看跌期权,买入标的资产
C.买入看涨期权,卖出看跌期权,卖出标的资产
D.卖出看涨期权,买入看跌期权,卖出标的资产
A.当标的资产价格远远高于期权执行价格时,应该提前执行美式看涨期权
B.欧式看跌期权和美式看跌期权的价格上限是相同的,都为期权执行价格
C.从比较静态的角度来考察,如果无风险利率越低,那么看跌期权的价格就越高
D.有收益美式看跌期权的内在价值为期权执行价格与标的资产派发的现金收益的现值及标的资产市价之间的差额
A.该期权的内在价值为2元
B.该期权处于实值状态
C.该期权的时间溢价为3.5元
D.买入一股该看跌期权的最大净收入为4.5元
A.看涨期权处于实值状态
B.看跌期权处于虚值状态
C.看跌期权时间溢价小于0
D.看涨期权时间溢价大于0
A.8.5元
B.13.5元
C.16.5元
D.23.5元
A.当标的资产价格大于执行价格时,看涨期权的内在价值大于零
B.当标的资产价格大于执行价格时,看跌期权的内在价值大于零
C.期权的内在价值不会小于零
D.期权的执行价格等于标的资产价格时,期权的内在价值最大