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题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

如果标的资产的价格是101元，执行价格为100的看涨期权的价格是3.90，相同到期时间和执行价格的看跌期权价格为2.10，如果进行平价套利，应如何操作？（)

A.买入看涨期权，卖出看跌期权，买入标的资产

B.卖出看涨期权，买入看跌期权，买入标的资产

C.买入看涨期权，卖出看跌期权，卖出标的资产

D.卖出看涨期权，买入看跌期权，卖出标的资产

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更多“如果标的资产的价格是101元，执行价格为100的看涨期权的价…”相关的问题

第1题

期权的标的资产是50ETF，价格为2.50元，投资者买入执行价格为2.55元的看涨期权，权利金为0.10元，如果到期时标的资产价格为2.60元，在不考虑手续费的情况下（)。

A.盈利0.10元

B.盈利0.05元

C.没有盈利

D.亏损0.05元

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第2题

以下说法正确的有：（）。

A.当标的资产价格远远高于期权执行价格时，应该提前执行美式看涨期权

B.欧式看跌期权和美式看跌期权的价格上限是相同的，都为期权执行价格

C.从比较静态的角度来考察，如果无风险利率越低，那么看跌期权的价格就越高

D.有收益美式看跌期权的内在价值为期权执行价格与标的资产派发的现金收益的现值及标的资产市价之间的差额

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第3题

如果标的资产市场价格小于执行价格，看跌期权的买方应该执行期权。（)

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第4题

某投资者购买了执行价格为25元、期权价格为4元的看涨期权合约,并卖出执行价格为40元、期权价格为2.5元的看涨期权合约。如果该期权的标的资产的价格在到期时上升到50元,并且在到期日期权被执行,那么该投资者在到期时的净利润为()(忽略交易成本)

A.8.5元

B.13.5元

C.16.5元

D.23.5元

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第5题

某投资者持有一份现货合约，当前的价格为90元。为规避价格波动风险，该投资者使用领口策略进行避险，以0.5元价格买入执行价格为85的看跌期权，同时以0.60元价格卖出相同到期时间执行价格为95的看涨期权。当期权到期时，如果标的资产价格变为83元。不考虑交易成本，避险后策略的损益情况，和没有进行避险相比()。

A.绩效提升了1.9元

B.绩效减少了1.9元

C.绩效提升了2.1元

D.绩效减少了2.1元

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第6题

假设标的资产价格为80，执行价格分别是75和85的两个看跌期权价格分别是0.13和5.40，两个合约的到期时间相同。将两个合约组成牛市看跌期权垂直价差策略，如果不考虑交易成本，到期时，策略的最大盈利与最大亏损的金额分别是()。

A.最大盈利4.73，最大亏损-5.27

B.最大盈利5.27，最大亏损-4.73

C.最大盈利4.27，最大亏损-5.73

D.最大盈利5.73，最大亏损-4.27

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第7题

D公司是一家上市公司，其股票于2009年8月1日的收盘价为每股40元。有一种以该股票为标的资产的看

涨期权，执行价格为42元，到期时间是3个月。3个月以内公司不会派发股利，3个月以后股价有2种变动的可能：上升到46元或者下降到30元。3个月到期的国库券利率为4％(年名义利率)。

要求：

(1)利用风险中性原理，计算D公司股价的上行概率和下行概率，以及看涨期权的价值。

(2)如果该看涨期权的现行价格为2．5元，请根据套利原理，构建一个投资组合进行套利。

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第8题

在实物期权中，关于放弃期权的说法正确的有（）。

A.是一项看涨期权

B.其标的资产价值是项目的继续经营价值

C.其执行价格为项目的清算价值

D.是一项看跌期权

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第9题

对于未到期的看涨期权来说，当其标的资产的现行市价低于执行价格时，该期权处于虚值状态，其当前

价值为零。（）

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第10题

对于期权的内在价值说法正确的是（)。

A.当标的资产价格大于执行价格时，看涨期权的内在价值大于零

B.当标的资产价格大于执行价格时，看跌期权的内在价值大于零

C.期权的内在价值不会小于零

D.期权的执行价格等于标的资产价格时，期权的内在价值最大

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