题目内容
（请给出正确答案）
[主观题]
对于未到期的看涨期权来说，当其标的资产的现行市价低于执行价格时，该期权处于虚值状态，其当前
价值为零。 （）
查看答案
如果结果不匹配，请 联系老师 获取答案
题目内容
（请给出正确答案）
如果结果不匹配，请 联系老师 获取答案
题目内容
（请给出正确答案）
如果结果不匹配，请 联系老师 获取答案
更多“对于未到期的看涨期权来说，当其标的资产的现行市价低于执行价格…”相关的问题
A.当标的资产价格大于执行价格时，看涨期权的内在价值大于零
B.当标的资产价格大于执行价格时，看跌期权的内在价值大于零
C.期权的内在价值不会小于零
D.期权的执行价格等于标的资产价格时，期权的内在价值最大
A.如果其他因素不变，当股票价格上升时，看涨期权的价值下降
B.看涨期权的执行价格越高，其价值越小
C.对于欧式期权来说，较长的时间不一定能增加期权价值
D.股价的波动率越大则看涨期权价值越高
要求：
(1)利用风险中性原理，计算D公司股价的上行概率和下行概率，以及看涨期权的价值。
(2)如果该看涨期权的现行价格为2．5元，请根据套利原理，构建一个投资组合进行套利。
A.绩效提升了1.9元
B.绩效减少了1.9元
C.绩效提升了2.1元
D.绩效减少了2.1元
A.买入看涨期权，卖出看跌期权，买入标的资产
B.卖出看涨期权，买入看跌期权，买入标的资产
C.买入看涨期权，卖出看跌期权，卖出标的资产
D.卖出看涨期权，买入看跌期权，卖出标的资产
A.8.5元
B.13.5元
C.16.5元
D.23.5元
A.盈利0.10元
B.盈利0.05元
C.没有盈利
D.亏损0.05元
当前标的资产价格是38元，到期时间相同的执行价格分别是40、41和42的三个看涨期权的价格分别是0.4,0.30和0.1，进行凸性套利的话，期权到期时，策略的最大盈利与最小盈利分别是（）。
A.0.7，0.2
B.1.2，0.2
C.1.1，0.1
D.0.6，0.1
