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[单选题]
某投资者持有一份现货合约,当前的价格为90元。为规避价格波动风险,该投资者使用领口策略进行避险,以0.5元价格买入执行价格为85的看跌期权,同时以0.60元价格卖出相同到期时间执行价格为95的看涨期权。当期权到期时,如果标的资产价格变为83元。不考虑交易成本,避险后策略的损益情况,和没有进行避险相比()。
A.绩效提升了1.9元
B.绩效减少了1.9元
C.绩效提升了2.1元
D.绩效减少了2.1元
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A.绩效提升了1.9元
B.绩效减少了1.9元
C.绩效提升了2.1元
D.绩效减少了2.1元
A.买一份10月到期的小麦期货合约
B.卖一份l0月到期的小麦期货合约
C.买两份9月到期的小麦期货合约
D.卖一份9月到期的小麦期货合约
A.90.48
B.122.14
C.81.87
D.110
A.105
B.10.5
C.15
D.35
A.8.5元
B.13.5元
C.16.5元
D.23.5元