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甲公司拟投资于两种证券X和Y,两种证券期望报酬率的相关系数为0.3,根据投资X和Y的不同资金比例测算,投资组合期望报酬率与标准差的关系如下图所示,甲公司投资组合的有效集是()。(2015年)
A.XR曲线
B.X、Y点
C.RY曲线
D.XRY曲线
![](https://static.youtibao.com/asksite/comm/h5/images/solist_ts.png)
A.XR曲线
B.X、Y点
C.RY曲线
D.XRY曲线
A.10%
B.10.6%
C.10.33%
D.15%
A.15%
B.10%
C.10.6%
D.10.33%
A.1010
B.1018.91
C.1068.91
D.1160
A.最小方差组合是全部投资于A证券
B.最高预期报酬率组合是全部投资于B证券
C.两种证券报酬率的相关性较高,风险分散化效应较弱
D.可以在有效集曲线上找到风险最小,期望报酬率最高的投资组合
A.最低的期望报酬率为10%
B.最高的期望报酬率为12%
C.最高的标准差为18%
D.最低的标准差为14%
A.发行债券后的每股收益0.945元,增发股票后的每股收益1.02元,两种融资方案下的每股收益无差异点2500万元
B.发行债券后的每股收益0.945元,增发股票后的每股收益1.02元,两种融资方案下的每股收益无差异点2300万元
C.发行债券后的每股收益1.945元,增发股票后的每股收益1.02元,两种融资方案下的每股收益无差异点2500万元
D.发行债券后的每股收益0.945元,增发股票后的每股收益3.02元,两种融资方案下的每股收益无差异点2500万元
A.甲基金管理公司为销售基金,向购买人承诺收益
B.乙商业银行同时担任英雄模范证券投资基金管理人和基金托管人
C.丙商定银行作为基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户
D.丁基金管理公司为获取高收益,用基金财产投资于某高科技普通合伙企业
如果两种正确的投资组合能够降低风险,则这两种证券的相关系数ρ满足的条件是 ()。
A.#NAME?
B.0<ρ≤1
C.-1≤ρ≤1
D.-1≤ρ<1
假设有两种收益完全正相关的风险证券组成的资产组合,那么最小方差资产组合的标准差为()。
A.大于1
B.等于零
C.于1
D.等于两种证券标准差的加权平均值之和
A.不同组合在连线上的位置与具体组合中投资于X和Y的比例无关
B.X与Y的相关系数P值的绝对值越小,连线弯曲得越厉害
C.X与Y的组合形成的直线或曲线的形状由X与Y的关系所决定
D.X与Y的组合形成的直线或曲线的形状与投资于X和Y的比例有关
A.应付债券
B.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
C.以摊余成本计量的金融资产
D.以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产