题目内容
（请给出正确答案）
[主观题]
如果两种正确的投资组合能够降低风险，则这两种证券的相关系数ρ满足的条件是 （)。A．#NAME？B．0＜ρ≤
如果两种正确的投资组合能够降低风险，则这两种证券的相关系数ρ满足的条件是 ()。
A．#NAME？
B．0＜ρ≤1
C．-1≤ρ≤1
D．-1≤ρ＜1
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如果两种正确的投资组合能够降低风险，则这两种证券的相关系数ρ满足的条件是 ()。
A．#NAME？
B．0＜ρ≤1
C．-1≤ρ≤1
D．-1≤ρ＜1
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更多“如果两种正确的投资组合能够降低风险，则这两种证券的相关系数ρ…”相关的问题
A.如果存在无风险证券，则投资组合的有效边界会发生变化，变为资本市场线
B.多种证券组合的有效集是一个平面
C.如果两种证券组合的有效集与机会集重合，则说明相关系数较大
D.资本市场线的斜率代表风险的市场价格
A．股票基金15%，债券基金85%
B．股票基金30%，债券基金70%
C．股票基金25%，债券基金75%
D．股票基金55%，债券基金45%
如果投资组合包括全部股票，则投资者()。
A．不承担任何风险
B．只承担市场风险
C．只承担公司特有风险
D．既承担市场风险，又承担公司特有风险
A.协方差是一种可用于度量各种金融资产之间收益相互关联程度的统计指标
B.如果协方差为正，则表明投资组合中的两种资产的收益呈同向变动趋势
C.如果协方差为负，则反映出投资组合中两种资产的收益具有反向变动的关系
D.协方差不可能为零
根据案例二，回答下列题目：
如果王先生要求8%的风险溢价，则王先生愿意支付()元去购买该资产组合。
A．118421
B．151478
C．221546
D．296973
A.用方差度量风险的是单只股票或者股票组合的总体风险水平
B.如果一只股票的价格波动幅度较小，计算得到的方差就会相应较小，我们可以说该只股票风险较小
C.如果两只股票收益率的期望值相同，则标准差大者投资风险大
D.如果两只股票收益率的期望值不同，则标准变异率小者投资风险小
E.概率法以方差度量风险不能区分不同风险因素对于风险的贡献程度
A.若两种证券收益率的相关系数为-0.5，该证券组合能够分散部分风险
B.若两种证券收益率的相关系数为0，该证券组合能够分散全部风险
C.若两种证券收益率的相关系数为-1，该证券组合无法分散风险
D.若两种证券收益率的相关系数1，该证券组合能够分散全部风险
投资者的每月收益率的方差是
，它是投资者所面临风险的一个度量。(1)假如投资者将1000美元仅投资于这5种股票的其中3种，则这个投资者所面对的风险将会增加还是减少？
(2)假设将1000美元投资在另外10种收益率与上述的完全一样的股票,试度量其风险，并与只投资5种股票的情形进行比较。
税收筹划中各种技术和方法的组合运用，()。
A．能够降低税收筹划的收益，也能够有效降低税收筹划的风险
B．不会降低税收筹划的收益，但能够有效降低税收筹划的风险
C．能够降低税收筹划的收益，但不会有效降低税收筹划的风险
D．不会降低税收筹划的收益，也不会有效降低税收筹划的风险
