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题目内容（请给出正确答案）

[主观题]

已知某投资组合中，股票占60%，债券占40%，并且知道股票和债券的预期收益率分别为12%和6%，那么，该投

资组合的期望收益率为()。

A．8.40%

B．9.60%

C．18%

D．9%

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第1题

某投资组合含有60%股票，20%债券，20%活期存款。这一组合最适合那个年龄层次？（）。A．青年时期B．中年时

某投资组合含有60%股票，20%债券，20%活期存款。这一组合最适合那个年龄层次？（）。

A．青年时期

B．中年时期

C．退休以后

D．均适用

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第2题

某基金的基金合同约定债券类资产的投资比例不低于基金净资产的80%，股票投资比例不超过净资产

的20%，在此限定范围内，基金经理根据对宏观经济走势和利率环境等的判断确定债券和股票的具体比例，进而确定信用结构和行业配置，之后进行个券选择，多数时候该基金的债券净占比在120%左右，且大部分投资于久期比较长的券种。据此，以下判断错误的是（）

A．该基金构建组合的策略为自上而下策略

B．该基金对市场利率变动的敏感性较弱

C．该基金为债券型基金

D．该基金进行杠杆投资以提高效率

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第3题

已知风险组合M的期望报酬率和标准差分别为15%和10%，无风险利率为5%，某投资者除自有资金外，还借入占自有资金30%的资金，将所有的资金均投资于风险组合M，则总期望报酬率和总标准差分别为（）。

A.13%和18%

B.20%和15%

C.18%和13%

D.15%和20%

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第4题

某基金经理从沪深300指数中精心挑选了一揽子的股票买入，构建了一个多头投资组合，与此同时，该基金经理又在期货市场做空等值的沪深300股指期货合约。请问：该基金经理此次交易采用的投资策略是（)。

A.股票策略

B.债券策略

C.CTA策略

D.市场中性策略

E.套利策略

F.宏观策略G、事件驱动策略H、复合策略

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第5题

已知：现行国库券的利率为5％，证券市场组合平均收益率为15％，市场上A、B、C、D四种股票的β系数分别为

0.91、1.17、1.8和0.52；B、C、D股票的必要收益率分别为16.7％、23％和10.2％。

要求：

（1）采用资本资产定价模型计算A股票的必要收益率。

（2）计算B股票价值，为拟投资该股票的投资者做出是否投资的决策，并说明理由。假定B股票当前每股市价为15元，最近一期发放的每股股利为2.2元，预计年股利增长率为4％。

（3）计算A、B、C投资组合的β系数和必要收益率。假定投资者购买A、B、C三种股票的比例为1：3：6.

（4）已知按3：5：2的比例购买A、B、D三种股票，所形成的A、B、D投资组合的β系数为0.96，该组合的必要收益率为14.6％；如果不考虑风险大小，请在A、B、C和A、B、D两种投资组合中做出投资决策，并说明理由。

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第6题

某机构投资组合如下内容：请问另类投资所占比例是（）国内股票：投资比例15%；国外成熟市场股票：投

资比例5%；国外新兴市场股票：5%；私募股权：10%；房地产投资信托：20%；原油期货：15%；通胀挂钩债券：10%；高收益债券：15%，现金：5%；合计：100%。

A．40%

B．35%

C．45%

D．55%

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第7题

某项资产组合由长期债券和股票构成，其投资比例分别为20%和80%。假设经济形势好的情况下，长期债券

和股票收益率分别为6%和15%;经济形势差的情况下，长期债券和股票收益率分别为4%和10%，而且经济形势出现好和差的概率是一样的。

长期债券的期望收益率为()。

A．0.04

B．0.05

C．0.06

D．0.07

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第8题

根据家庭生命周期理论，家庭成熟期的资产配置中股票应占()。

A.70%

B.60%

C.50%

D.20%

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第9题

已知两种股票答案选项A.B的β系数分别为0.75.1.10，某投资者对两种股票投资的比例分别为40%和60%，则该证券组合的β系数为( )。

A.B的β系数分别为0.75.1.10，某投资者对两种股票投资的比例分别为40%和60%，则该证券组合的β系数为()。

答案选项A.0.75

B.0.5

C.1.1

D.0.96

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第10题

一台组合机床中通常通用部件和标准部件占（)。A．50%B．50%~60%C．60%D．70%~80%

一台组合机床中通常通用部件和标准部件占()。

A．50%

B．50%~60%

C．60%

D．70%~80%

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