已知两种股票答案选项A.B的β系数分别为0.75.1.10,某投资者对两种股票投资的比例分别为40%和60%,则该证券组合的β系数为( )。
答案选项A.0.75
B.0.5
C.1.1
D.0.96
答案选项A.0.75
B.0.5
C.1.1
D.0.96
某公司拟进行股票投资,计划购买A、B、C三种股票,并分别设计了甲乙两种投资组合。
已知三种股票的β系数分别为1.5、1.0和0.5,它们在甲种投资组合下的投资比重为50%、30%和20%;乙种投资组合的风险收益率为3.4%.同期市场上所有股票的平均收益率为12%,无风险收益率为8%.
要求:
(1)根据A、B、C股票的β系数,分别评价这三种股票相对于市场投资组合而言的投资风险大小。
(2)按照资本资产定价模型计算A股票的必要收益率。
(3)计算甲种投资组合的β系数和风险收益率。
(4)计算乙种投资组合的β系数和必要收益率。
(5)比较甲乙两种投资组合的β系数,评价它们的投资风险大小。
要求:
(1)采用资本资产定价模型计算A股票的必要收益率。
(2)计算B股票价值,为拟投资该股票的投资者做出是否投资的决策,并说明理由。假定B股票当前每股市价为15元,最近一期发放的每股股利为2.2元,预计年股利增长率为4%。
(3)计算A、B、C投资组合的β系数和必要收益率。假定投资者购买A、B、C三种股票的比例为1:3:6.
(4)已知按3:5:2的比例购买A、B、D三种股票,所形成的A、B、D投资组合的β系数为0.96,该组合的必要收益率为14.6%;如果不考虑风险大小,请在A、B、C和A、B、D两种投资组合中做出投资决策,并说明理由。
某公司要投资一种股票,现有三种股票A、B、C可供公司选择。已知B、C股票的β系数分别为0.6、1.8,所占的价值比例如下表所示:
当前股票A的风险收益率为7.5%,同期市场组合的收益率为10%,短期国债收益率为4%。假设资本资产定价模型成立。
要求:
(1)计算每种股票所占的价值比例;
(2)计算股票A的β系数;
(3)计算股票B和C的必要收益率;
(4)假设三种股票组成一个股票投资组合,则计算组合的β系数和组合的必要收益率。(结果保留小数点后两位)
A. 2 000
B. 3 000
C. 4 000
D. 8 000
把计划A当作一只股票,根据已知数据,计算A的β系数为()。
A.2.55
B.2.62
C.1.49
D.1.78
A.8.74
B.8.6
C.8.37
D.8.36
A.0.00772
B.0.006176
C.0.00193
D.0.001544
A.0.82
B.0.95
C.1.13
D.1.2
A.8.40%
B.9.60%
C.18%
D.9%
A.6%,12%
B.3%,12%
C.3%,6%
D.6%,10%