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[主观题]
套利定价理论（APT)是描述（)但又有别于CAPM的均衡模型。A．利用价格的不均衡进行套利B．套利的成本
套利定价理论(APT)是描述()但又有别于CAPM的均衡模型。
A．利用价格的不均衡进行套利
B．套利的成本
C．在一定价格水平下如何套利
D．资产的合理定价
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套利定价理论(APT)是描述()但又有别于CAPM的均衡模型。
A．利用价格的不均衡进行套利
B．套利的成本
C．在一定价格水平下如何套利
D．资产的合理定价
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下列关于套利定价理论和资本资产定价模型区别的表述，错误的是()。
A.前者的前提假设比后者简单的多，适应性强
B.前者关注市场内外的风险，后者仅考虑市场风险
C.前者强调无套利均衡，后者强调风险与收益均衡主导的市场均衡
D.单项资产失衡时，在APT条件下投资者会调整头寸以重建均衡，而CAPM条件下不会
套利定价理论认为，套利行为是现代有效市场形成的一个决定因素。根据套利定价理论，如果()的话，市场上就会存在无风险的套利机会。
A．市场无效
B．市场有效
C．市场未达到均衡状态
D．市场已经达到均衡状态
根据套利定价理论，任何一个由N种证券按比重x1，x2，…，xN构成的套利组合P都不需要满足()条件。
A．构成组合的成员证券的投资比重之和等于0
B．x1b1+x2b2+…+xNbN=0，其中bi代表证券i的因素灵敏度系数
C．套利组合是风险最小、收益最高的组合
D．套利组合的风险等于零，但收益率大于零即可
A.两者在本质上都是一样，都是一个证券价格的均衡模型
B.资本资产定价模型是风险收益均衡关系主导的市场均衡，而套利定价理论的出发点是市场上存在非均衡机会
C.资本资产定价模型的前提条件较为简单，更符合金融市场运行的实际
D.资本资产定价模型只考虑了来自市场的风险，而套利定价利率还考虑了市场之外的风险
E.资本资产定价模型是通过充分分散化的投资组合的分析而得到的，对单项资产的定价结论并不一定成立
A.有效市场理论
B.资产组合理论
C.资本资产定价理论
D.期权定价理论
E.套利定价理论
为了追求最佳证券组合管理，各种理论不断演进，其中()认为，只要任何一个投资者不能通过套利获得无限财富，那么期望收益率一定与风险相联系。
A．资本资产定价模型
B．套利定价理论
C．多因素模型
D．特征线模型
