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题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

以下关于马科维茨投资组合理论的基本假设叙述不正确的是()。

A.投资者都是风险中立者

B.证券市场是有效的

C.多种证券之间的收益都是相关的

D.投资者具有不满足性

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第1题

马科维茨理论的假设条件有哪些？（)

A.投资者在考虑每件投资选择时，其依据是某一持仓时间内的证券收益的概率分布

B.投资者是根据证券的期望收益率估测证券组合的风险

C.人都是理性的

D.以上皆是

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第2题

被称之为“现代证券组合理论之父”是下列哪位经济学家？（)

A.马科维茨

B.威廉·夏普

C.莫森

D.林特纳

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第3题

马科维茨有效集是指能同时满足预期收益率最大、风险最小的投资组合的集合。（)

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第4题

BL模型进行投资组合优化需要利用（)。

A.最小二乘法

B.置信区间优化

C.马科维茨过程

D.均值方差模型

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第5题

在马科维茨理论中，由于假定投资者偏好期望收益率而厌恶风险，因此在给定相同期望收益率水品的组合中，投资者会选择方差（）的组合

A.最大

B.最小

C.适中

D.随机

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第6题

马科维茨关于投资组合风险的结论是（)。

A.由于系统风险部随风散化而消失，所以必须对其进行管理和进行处理

B.在分散化良好的投资组合里，非系统风险由于逐渐趋近于零而可以被排除掉

C.只要资产收益不是完全正相关的，投资组合的分散化，便可以在不减少平均收益的前提下降低组合的方差

D.不把所有的鸡蛋放在一个篮子里

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第7题

马柯维茨的投资组合理论认为，只要两种资产收益率的相关系数不为（），分散投资于两种资产就具有降低风险的作用

A.0.9

B.1

C.0.5

D.1

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第8题

组合管理理论最早是由美国经济学家（)于1952年系统地提出的，他开创了对投资进行整体管理的先河。

组合管理理论最早是由美国经济学家()于1952年系统地提出的，他开创了对投资进行整体管理的先河。

A．马柯维茨

B．布莱克

C．斯科尔斯

D．弗里德曼

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第9题

Sharp等1964年在马科维茨Markowitz的理论工作基础上，经过自己的研究与拓展，发展出资本资产定价(CAPM)模型。Fama和French(1992)通过研究在美国资本市场的获得超额收益的股票的特性，提出了著名的Fama-French三因子模型。该模型认为，资本资产定价模型中的因子并不能完全解释股票组合的超额收益，投资组合的规模(用所有者权益的市值ME代表)和估值特质(账面市值比BE/ME)也对超额收益有着较为显著的解释能力。而规模和估值特质又分别被学术界称为：()。

A.小规模市值股票异象和高账面市值比股票异象

B.量价

C.市盈率

D.换手率

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第10题

马柯维茨认为，投资者在有效边界中选择最优的投资组合取决于（）。

A.无风险收益率的高低

B.投资者对风险的态度

C.市场预期收益率的高低

D.有效边界的形状

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