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在简单回归模型教材(5.16)中，我们在前4个高斯-马尔科夫假定下证明了，形如教材(5.17)的估计量是斜率β1的一致估计量。给定这样一个估计量，定义β1，的一个估计量为
。
证明plimβ0=β0
假设模型
满足前四个高斯-马尔科夫假定，其中，petstck表示工人养老金投资于股票市场的百分比，funds表示工人可以选择的共同基金的个数，而risktol表示对风险承受能力的某种度量(rsktol越大，则表明这个人对风险的承受能力越强)。如果funds和risktol正相关，pctstck对funds简单回归的斜率系数有怎样的不一致性？
你是否同意以下命题？并对你的判断给出简要说明。
(i)像横截面观测一样，我们可以假定大多数时间序列观测是独立分布的。
(ii)时间序列回归中的OLS估计量在前三个高斯-马尔科夫假定下是无偏的。
(iii)在多元回归中，一个含有趋势的变量不能用作因变量。
(iv)在使用年度时间序列观测时，不存在季节性问题。
设X1，x2，… ，x20是均值为1的泊松随机变量。
(1)用马尔科夫不等式求
的上界(取γ=1);
(2)用中心极限定理求
的近似值;
(3)利用泊松分布的再生性，查表求
的精确值。
