题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
当两种股票完全负相关时，把它们合理地组合在一起（）。
A.不能分散风险
B.能分散一部分风险
C.能适当分散风险
D.能分散全部非系统风险
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A.15.9%
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关于投资组合的相关系数，下列说法不正确的是()。
A．一个只有两种资产的投资组合，当ρXY=-1时两种资产属于完全负相关
B．一个只有两种资产的投资组合，当ρXY=1时两种资产属于完全正相关
C．一个只有两种资产的投资组合，当ρXY=0时两种资产属于不相关
D．一个只有两种资产的投资组合，当ρXY=-1时两种资产属于完全正相关
A.资产A和资产B无线性相关关系
B.资产A和资产B之间完全独立
C.资产A和资产B负相关
D.资产A和资产B相关
某公司拟进行股票投资，计划购买A、B、C三种股票，并分别设计了甲乙两种投资组合。
已知三种股票的β系数分别为1.5、1.0和0.5，它们在甲种投资组合下的投资比重为50%、30%和20%；乙种投资组合的风险收益率为3.4%.同期市场上所有股票的平均收益率为12%，无风险收益率为8%.
要求：
（1）根据A、B、C股票的β系数，分别评价这三种股票相对于市场投资组合而言的投资风险大小。
（2）按照资本资产定价模型计算A股票的必要收益率。
（3）计算甲种投资组合的β系数和风险收益率。
（4）计算乙种投资组合的β系数和必要收益率。
（5）比较甲乙两种投资组合的β系数，评价它们的投资风险大小。
假定不允许卖空，当两个证券完全负相关时，这两种证券在均值一标准差坐标系中的结合线为()。
A．双曲线
B．椭圆
C．折线
D．射线
当两变量的相关系数接近—1时，表示这两个随机变量之间()。
A．几乎没有什么相关性
B．近乎完全负相关
C．近乎完全正相关
D．可以直接用一个变量代替另一个
