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题目内容（请给出正确答案）

[多选题]

A证券的预期报酬率为12%，标准差为15%；B证券的预期报酬率为18%，标准差为20%。投资于两种证券组合的机会集是一条曲线。有效边界与机会集重合，以下结论中正确的有（）。

A.最小方差组合是全部投资于A证券

B.最高预期报酬率组合是全部投资于B证券

C.两种证券报酬率的相关性较高，风险分散化效应较弱

D.可以在有效集曲线上找到风险最小，期望报酬率最高的投资组合

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第1题

甲证券的预期报酬率为10%，标准差为12%;乙证券的预期报酬率为15%，标准差为18%。投资于该两种证券组合的机会集是--条曲线，有效边界与机会集重合，则由甲、乙证券构成的投资组合（）。

A.最低的预期报酬率为10%

B.最高的预期报酬率为15%

C.最低的标准差为12%

D.最高的标准差为18%

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第2题

假设甲、乙证券收益的相关系数接近于零，甲证券的预期报酬率为6%（标准差为10%），乙证券的预期报酬率为8%（标准差为15%），则由甲、乙证券构成的投资组合（）。

A.最低的预期报酬率为6%

B.最高的预期报酬率为8%

C.最高的标准差为15%

D.最低的标准差为10%

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第3题

假设证券A的预期收益率为10%，标准差是12%，证券B的预期收益率为15%，标准差是18%，A.B的投资比例分别为60%和40%。

要求:

(1)计算该投资组合的预期收益率:

(2)如果该投资组合的标准差为14%，计算证券A、B的相关系数;

(3)如果证券A.B的相关系数为0.6,投资组合与整个证券市场的相关系数为0.8,整个证券市场的标准差为10%，计算该投资组合的β系数。

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第4题

A证券的期望报酬率为10%，标准差为14%；B证券的期望报酬率为12%，标准差为18%。投资于两种证券组合的机会集是一条曲线，假设A、B证券收益的相关系数接近于0，下列结论中正确的有（）。

A.最低的期望报酬率为10%

B.最高的期望报酬率为12%

C.最高的标准差为18%

D.最低的标准差为14%

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第5题

假设A股票的预期报酬率为30%，报酬标准差为40%，无风险债券的报酬率为6%，投资于A股票及无风险债券的权数各为50%，则此投资组合的期望报酬率的标准差为（)

A.10%

B.15%

C.20%

D.40%

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第6题

甲证券的期望报酬率是12%，标准差是10%;乙证券的期望报酬率是20%，标准差是15%。假设不允许买空卖空，下列关于甲乙证券投资组合的说法中，正确的有（）。

A.期望报酬率介于12%和20%之间

B.标准差介于10%和15%之间

C.最小方差组合是100%投资于甲证券

D.最大期望报酬率组合是100%投资于乙证券

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第7题

某投资项目投资报酬率的期望值为12％，标准差为8％，若无风险报酬率为3％，风险报酬系数为0。15.则该投资项目所期望的投资报酬率为（）。

A.12%

B.15％

C.13％

D.25%

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第8题

假设A证券的预期报酬率为10%，标准离差为12%，B证券预期报酬率为18%，标准离差为20%，A证券与B证券之间的相关系数为0.25，若各投资50%，则投资组合的标准离差为()。

A.16%

B.12.88%

C.10.26%

D.13.79%

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第9题

假设甲证券的预期报酬率为10%，标准离差为12%，乙证券预期报酬率为18%，标准离差为20%，甲证券与乙证券之间的相关系数为0.25，若各投资50%，则投资组合的标准离差为()。

A.10.26%

B.16%

C.13.79%

D.12.88%

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第10题

已知甲方案投资报酬率的预期值为10％，乙方案投资报酬率的预期值为12％，则下列说法中正确的有（）。

A.不能通过比较标准差的大小判断两个方案风险的大小

B.不能通过比较方差的大小判断两个方案风险的大小

C.不能通过比较变化系数的大小判断两个方案风险的大小

D.可以通过比较变化系数的大小判断两个方案风险的大小

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