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题目内容（请给出正确答案）

[多选题]

A证券的期望报酬率为10%，标准差为14%；B证券的期望报酬率为12%，标准差为18%。投资于两种证券组合的机会集是一条曲线，假设A、B证券收益的相关系数接近于0，下列结论中正确的有（）。

A.最低的期望报酬率为10%

B.最高的期望报酬率为12%

C.最高的标准差为18%

D.最低的标准差为14%

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更多“A证券的期望报酬率为10%，标准差为14%；B证券的期望报酬…”相关的问题

第1题

根据变异系数法则，下列何种投资标的是最适合投资？（)

A.期望报酬率为12%，标准差10%

B.期望报酬率为12%，标准差20%

C.期望报酬率为10%，标准差10%

D.期望报酬率为10%，标准差20%

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第2题

A证券的预期报酬率为12%，标准差为15%；B证券的预期报酬率为18%，标准差为20%。投资于两种证券组合的机会集是一条曲线。有效边界与机会集重合，以下结论中正确的有（）。

A.最小方差组合是全部投资于A证券

B.最高预期报酬率组合是全部投资于B证券

C.两种证券报酬率的相关性较高，风险分散化效应较弱

D.可以在有效集曲线上找到风险最小，期望报酬率最高的投资组合

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第3题

甲公司拟投资于两种证券X和Y，两种证券期望报酬率的相关系数为0.3，根据投资X和Y的不同资金比例测算，投资组合期望报酬率与标准差的关系如下图所示，甲公司投资组合的有效集是()。(2015年)

A.XR曲线

B.X、Y点

C.RY曲线

D.XRY曲线

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第4题

假设A股票的预期报酬率为30%，报酬标准差为40%，无风险债券的报酬率为6%，投资于A股票及无风险债券的权数各为50%，则此投资组合的期望报酬率的标准差为（)

A.10%

B.15%

C.20%

D.40%

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第5题

假设甲、乙证券收益的相关系数接近于零，甲证券的预期报酬率为6%（标准差为10%），乙证券的预期报酬率为8%（标准差为15%），则由甲、乙证券构成的投资组合（）。

A.最低的预期报酬率为6%

B.最高的预期报酬率为8%

C.最高的标准差为15%

D.最低的标准差为10%

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第6题

已知风险组合M的期望报酬率和标准差分别为15%和10%，无风险利率为5%，某投资者除自有资金外，还借入占自有资金30%的资金，将所有的资金均投资于风险组合M，则总期望报酬率和总标准差分别为（）。

A.13%和18%

B.20%和15%

C.18%和13%

D.15%和20%

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第7题

甲项目的期望报酬率为15%，标准差为5%;乙项目的期望报酬率为13%，标准差为5%，则（)。

A.甲项目的风险大于乙项目的风险

B.乙项目的风险大于甲项目的风险

C.甲项目的风险等于乙项目的风险

D.无法判断甲乙项目风险的大小

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第8题

下列关于单个证券投资风险度量指标的表述中，错误的是（)。

A.贝塔系数度量投资的系统风险

B.标准差度量投资的非系统风险

C.方差度量投资的系统风险和非系统风险

D.变异系数度量投资的单位期望报酬率承担的系统风险和非系统风险

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第9题

下列关于投资组合的说法，错误的是（)。

A.有效投资组合的期望收益与风险之间的关系，既可以用资本市场线描述，也可以用证券市场线描述

B.当投资组合只有两种证券时，该组合收益率的标准差等于这两种证券收益率标准差的加权平均值

C.用证券市场线描述投资组合(无论是否有效地分散风险)的必要报酬率与风险之间的关系的前提条件是市场处于均衡状态

D.当投资组合包含所有证券时，该组合收益率的标准差主要取决于证券收益率之间的协方差

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第10题

下列关于单个证券投资风险度量指标的表述中，正确的有( )。

下列关于单个证券投资风险度量指标的表述中，正确的有（)。

A.贝塔系数度量投资的系统风险

B.变异系数度量投资的单位期望报酬率承担的系统风险和非系统风险

C.标准差度量投资的非系统风险

D.方差度量投资的系统风险和非系统风险

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