甲项目的期望报酬率为15%,标准差为5%;乙项目的期望报酬率为13%,标准差为5%,则()。
A.甲项目的风险大于乙项目的风险
B.乙项目的风险大于甲项目的风险
C.甲项目的风险等于乙项目的风险
D.无法判断甲乙项目风险的大小
A.甲项目的风险大于乙项目的风险
B.乙项目的风险大于甲项目的风险
C.甲项目的风险等于乙项目的风险
D.无法判断甲乙项目风险的大小
A.甲项目优于乙项目
B.乙项目优于甲项目
C.两个项目并无优劣之分,因为它们的期望报酬率相等
D.因为甲项目标准差较小,所以取得高报酬率的概率更大,应选择甲项目
A.甲项目的风险程度大于乙项目的风险程度
B.甲项目的风险程度小于乙项目的风险程度
C.甲项目的风险程度等于乙项目的风险程度
D.不能确定
A.13%和18%
B.20%和15%
C.18%和13%
D.15%和20%
A.最小方差组合是全部投资于A证券
B.最高预期报酬率组合是全部投资于B证券
C.两种证券报酬率的相关性较高,风险分散化效应较弱
D.可以在有效集曲线上找到风险最小,期望报酬率最高的投资组合
某项目的投资期望报酬率为11%,如资金的时间价值为5%,则该项投资的风险报酬率为()%。
A.5
B.6
C.11
D.16
A.最低的期望报酬率为10%
B.最高的期望报酬率为12%
C.最高的标准差为18%
D.最低的标准差为14%
A.最低的预期报酬率为6%
B.最高的预期报酬率为8%
C.最高的标准差为15%
D.最低的标准差为10%
A.6.32
B.15.00
C.16.25
D.20.00
现有两个投资项目甲和乙,已知甲、乙方案的期望值分别为20%、28%,标准差分别为30%、55%,那么()。
A.甲项目的风险程度大于乙项目的风险程度
B.甲项目的风险程度小于乙项目的风险程度
C.甲项目的风险程度等于乙项目的风险程度
D.两个项目的风险程度不能确定
如果某股票的β值为0.6,市场组合预期收益率为15%,无风险利率为5%时,该股票的期望收益率为()。
A.0.11
B.0.08
C.0.14
D.0.0056