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[主观题]
下面哪些期权定价模型可以用于美式期权的定价()。
下面哪些期权定价模型可以用于美式期权的定价()。
A.B-S模型
B.二叉树模型
C.有限差分法
D.BAW模型
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A.B-S模型
B.二叉树模型
C.有限差分法
D.BAW模型
下列()不属于Black-Scholes期权定价模型的重要假设。
A.金融资产收益率服从对数正态分布
B.在期权有效内,无风险利率和金融资产收益率变量是恒定的
C.市场无摩擦,即不存在税收和交易成本
D.该期权是美式期权,在期权有效期内随时可以执行
A.对于授予职工的股份,企业应按照其股份的市场价格计量
B.对于授予职工的股票期权,因常常无法获得其市场价格,企业应当根据用于股份支付的期权的条款和条件,采用期权定价模型估计其公允价值
C.预计提早行权时,要考虑职工在企业所处的层次
D.对于具有再授予特征的股票期权,确定其公允价值时不应考虑其再授予特征,当发生再授予期权的后续授予时,应作为一项新授予的股份期权进行处理
A.212.5万美元
B.250万美元
C.36.25万美元
D.37.5万美元
A.212.5万美元
B.187.5万美元
C.-1.25万美元
D.-26.25万美元