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[主观题]

下面哪些期权定价模型可以用于美式期权的定价()。

下面哪些期权定价模型可以用于美式期权的定价()。

A.B-S模型

B.二叉树模型

C.有限差分法

D.BAW模型

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第1题
下列()不属于Black-Scholes期权定价模型的重要假设。A.金融资产收益率服从对数正态分布B.在期权

下列()不属于Black-Scholes期权定价模型的重要假设。

A.金融资产收益率服从对数正态分布

B.在期权有效内,无风险利率和金融资产收益率变量是恒定的

C.市场无摩擦,即不存在税收和交易成本

D.该期权是美式期权,在期权有效期内随时可以执行

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第2题
下列关于权益工具公允价值的确定说法中,正确的有()。

A.对于授予职工的股份,企业应按照其股份的市场价格计量

B.对于授予职工的股票期权,因常常无法获得其市场价格,企业应当根据用于股份支付的期权的条款和条件,采用期权定价模型估计其公允价值

C.预计提早行权时,要考虑职工在企业所处的层次

D.对于具有再授予特征的股票期权,确定其公允价值时不应考虑其再授予特征,当发生再授予期权的后续授予时,应作为一项新授予的股份期权进行处理

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第3题
欧式期权定价的Black-Scholes公式和美式期权定价的BAW近似定价方法都是基于重要的前提假设:标的资产动态服从对数布朗运动。()
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第4题
某投机商预测欧元上涨,买入美式欧元看涨期权125万欧元,协定价是EUR1=USD1.7,期权费是EUR1=USD0.01,总期权费是125万*0.01=1.25万美元。()
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第5题
某投机商预测欧元上涨,买入美式欧元看涨期权125万欧元,协定价是EUR1=USD1.7,期权费是EUR1=USD0.01。两个月后,如果汇率变为2,他的盈亏是()。

A.212.5万美元

B.250万美元

C.36.25万美元

D.37.5万美元

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第6题
某投机商预测欧元上涨,买入美式欧元看涨期权125万欧元,协定价是EUR1=USD1.7,期权费是EUR1=USD0.01。两个月后,如果汇率变为1.5,他的盈亏是()。

A.212.5万美元

B.187.5万美元

C.-1.25万美元

D.-26.25万美元

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第7题
二叉树模型的定价中最后节点期权的价值等于内在价值。()

二叉树模型的定价中最后节点期权的价值等于内在价值。()

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第8题
夏普在20世纪60年代提出了著名的()。

A.资本资产定价模型

B.期权定价模型

C.资产组合模型

D.期货定价模型

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第9题
二叉树期权定价模型计算看涨期权时,标的资产的头寸一般是正的。()
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第10题
()期权可以在到期日之前的任何一天行使。

A.欧式期权

B.看涨期权

C.美式期权

D.看跌期权

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