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更多“二叉树期权定价模型计算看涨期权时，标的资产的头寸一般是正的。…”相关的问题
第1题
下列关于认股权证与股票看涨期权共同点的说法中，错误的有( )。
下列关于认股权证与股票看涨期权共同点的说法中，错误的有（)。
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A.都有一个固定的行权价格
B.行权时都能稀释每股收益
C.都能使用布莱克—斯科尔斯模型定价
D.都能作为筹资工具
第2题
二叉树期权定价模型相关的假设包括（）。
A.在期权寿命期内，买方期权标的股票不发放股利，也不做其他分配
B.所有证券交易都是连续发生的，股票价格随机游走
C.投资者都是价格的接受者
D.允许以无风险利率借入或贷出款项
第5题
下列各项中，属于建立二叉树期权定价模型假设基础的有（)。
A.市场投资没有交易成本
B.投资者都是价格的接受者
C.不允许完全使用卖空所得款项
D.未来股票的价格将是两种可能值中的一个
第6题
关于期权限仓不正确的是（)。
A.期权与期货分开限仓
B.按月份限仓
C.月份限仓按“买入看涨期权持仓量+卖出看跌期权持仓量”和“卖出看涨期权持仓量+买入看跌期权持仓量”分别计算
D.超仓不允许行权
第7题
下列关于权益工具公允价值的确定说法中，正确的有()。
A.对于授予职工的股份，企业应按照其股份的市场价格计量
B.对于授予职工的股票期权，因常常无法获得其市场价格，企业应当根据用于股份支付的期权的条款和条件，采用期权定价模型估计其公允价值
C.预计提早行权时，要考虑职工在企业所处的层次
D.对于具有再授予特征的股票期权，确定其公允价值时不应考虑其再授予特征，当发生再授予期权的后续授予时，应作为一项新授予的股份期权进行处理
第9题
D公司是一家上市公司，其股票于2009年8月1日的收盘价为每股40元。有一种以该股票为标的资产的看
涨期权，执行价格为42元，到期时间是3个月。3个月以内公司不会派发股利，3个月以后股价有2种变动的可能：上升到46元或者下降到30元。3个月到期的国库券利率为4％(年名义利率)。
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要求：
(1)利用风险中性原理，计算D公司股价的上行概率和下行概率，以及看涨期权的价值。
(2)如果该看涨期权的现行价格为2．5元，请根据套利原理，构建一个投资组合进行套利。
