题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
在证券投资组合理论的各种模型中，反映证券组合期望收益水平和 一个或多个风险因素之间均衡关系的模型是（）。
A.单因素模型
B.特征线性模型
C.多因素模型
D.资产资本定价模型
答案
C、多因素模型
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A.单因素模型
B.特征线性模型
C.多因素模型
D.资产资本定价模型
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C、多因素模型
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更多“在证券投资组合理论的各种模型中，反映证券组合期望收益水平和 …”相关的问题
A.在这个证券组合中，投资于每一证券上的比例等于其市值占整个市场价值的比例
B.无风险利率会调整到使市场上资金的借贷量相等
C.证券的价格使得对每种证券的需求量与供给量相等
D.市场组合，即切点投资组合，是由市场上所有证券组成的组合
下列关于资本资产定价模型β系数的表述中，正确的有（）。
A.β系数可以为负数
B.β系统是影响证券收益的唯一因素
C.投资组合的β系统一定会比组合中任一单只证券的β系数低
D.β系统反映的是证券的系统风险
下列有关β系数的表述不正确的是（）。
A.在运用资本资产定价模型时，某资产的β系 数小于零，说明该资产风险小于市场平均风险
B.在证券的市场组合中，所有证券的β加权平 均数等于1
C.某股票的β值反映该股票收益率变动与整个 股票市场收益率变动之间的相关程度
D.投资组合的β系数是加权平均的β系数
为了追求最佳证券组合管理，各种理论不断演进，其中()认为，只要任何一个投资者不能通过套利获得无限财富，那么期望收益率一定与风险相联系。
A．资本资产定价模型
B．套利定价理论
C．多因素模型
D．特征线模型
A.两者在本质上都是一样，都是一个证券价格的均衡模型
B.资本资产定价模型是风险收益均衡关系主导的市场均衡，而套利定价理论的出发点是市场上存在非均衡机会
C.资本资产定价模型的前提条件较为简单，更符合金融市场运行的实际
D.资本资产定价模型只考虑了来自市场的风险，而套利定价利率还考虑了市场之外的风险
E.资本资产定价模型是通过充分分散化的投资组合的分析而得到的，对单项资产的定价结论并不一定成立
要求：
（1）计算以下指标：
① 甲公司证券组合的β系数；
② 甲公司证券组合的风险收益率（RP）；
③ 甲公司证券组合的必要投资收益率（K）；
④ 投资A股票的必要投资收益率；
（2） 利用股票估价模型分析当前出售A股票是否对甲公司有利。
A.β系数度量了股票相对于平均股票的波动程度
B.β=2，说明股票的风险程度也将为平均组合的2倍
C.β= 0.5，说明股票的波动性仅为市场波动水平的一半
D.证券组合的β系数是单个证券β系数的加权平均，权数为各种股票在证证券组合中所占的比重
E.β系数一般不需投资者自己计算，而由一些投资服务机构定期计算并公布
A．取得尽可能高的收益
B．尽可能回避风险
C．在不牺牲预期收益的前提条件下降低证券组合的风险
D．复制市场指数的收益
A.在各种风险条件下，提供最大的预期收益率
B.在各种风险条件下，提供最小的预期收益率
C.在各种预期收益率的水平条件下，提供最小的风险
D.在各种预期收益率的水平条件下，提供最大的风险
E.风险最小化的同时收益最大化
