在两样本率比较的X2检验中,备择假设(H1)的正确表达应为()。
A.π1≠π2
B.π1 =π2
C.P1 ≠ P2
D.P1 = P2
A.π1≠π2
B.π1 =π2
C.P1 ≠ P2
D.P1 = P2
A.H0:μ≤20%,H1:μ>20%
B.H0:π=20%H1:π≠20%
C.H0:π≤20%H1:π>20%
D.H0:π≥20%H1:π<20%
设是来自正态总体N(μ,22)的简单随机样本,样本均值在显著性水平a=0.05下检验假设H0:μ≥5;H1:μ<5的拒绝域为___
注:标准正态分布函数值φ(1.645)=0.95
如下模型可用来研究竞选支出如何影响选举结果:
其中,voteA表示候选人A得到的选票百分数,expendA和expendB分
别表示候选人A和B的竞选支出,而prtystrA则是对A所在党派实力的一种度量(A所在党派在最近一次总统选举中获得的选票百分比)。
(i)如何解释β1?
(ii)用参数表述如下原假设:A的竞选支出提高1%被B的竞选支出提高1%所抵消。
(iii)利用VOTE1.RAW中的数据来估计上述模型,并以通常的方式报告结论。A的竞选支出会影响结果吗?B的支出呢?你能用这些结论来检验第(ii)部分中的假设吗?
(iv)估计一个模型,使之能直接给出检验第(ii)部分中假设所需用的:统计量。你有什么结论?(使用双侧备择假设。)
利用CONSUMP.RAW中的数据。一种消费的持久收入假说(permanentincomehypothesis,PIH)认为:消费的增长是不可预测的。[还有一种PIH认为消费本身的变化是不可预测的;参见Mankiw(1994,Chapter15)对PIH的讨论。]令表示人均真实(非耐用消费品和服务)消费的增长。那么PIH意味着时期所知道的信息;此时,t代表年份。
(i)通过估计来检验持久收入假说。明确表述原假设和备择假设。你能得出什么结论?
(ii)在第(i)部分的回归中添加变量gyt-1和i3t-1其中gyt-1是真实人均可支配收入的增长,i3t是3月期国债利率;注意,二者在回归中都使用滞后。添加的这两个变量是联合显著的吗?