题目内容
（请给出正确答案）
[主观题]
无风险收益率和市场期望收益率分别是0.06和0.12。根据CAPM模型，贝塔值为0.8的证券X的期望收益率为
()。
A．0.06
B．0.144
C．0.18
D．0.108
查看答案
如果结果不匹配，请 联系老师 获取答案
题目内容
（请给出正确答案）
如果结果不匹配，请 联系老师 获取答案
题目内容
（请给出正确答案）
A．0.06
B．0.144
C．0.18
D．0.108
如果结果不匹配，请 联系老师 获取答案
更多“无风险收益率和市场期望收益率分别是0.06和0.12。根据C…”相关的问题
A.证券市场线的斜率=Rm-Rf
B.证券市场线的截距指的是无风险利率
C.风险价格和风险收益率含义不同
D.在市场均衡条件下，对于未能有效地分散了风险的资产组合，证券市场线并不能描述其期望收益与风险之间的关系
如果某股票的β值为0.6，市场组合预期收益率为15%，无风险利率为5%时，该股票的期望收益率为（）。
A．0.11
B．0.08
C．0.14
D．0.0056
A．12%
B．14%
C．15%
D．16%
假设股票A的贝塔值为1，无风险收益率为7%，市场收益率为:15%，则股票A的期望收益率为()。
A．0.15
B．0.12
C．0.1
D．0.07
如果某股票的β值为0.8，当市场组合的期望收益率为11%，无风险利率为5%时，该股票的期望收益率为（）。
A．0.138
B．0.098
C．0.158
D．0.088
案例11：假定一份资产组合，其贝塔值为1的市场要求的期望收益率是12%。短期国库券(被认为是无风险的)的收益率为5%。
根据案例，回答下列题目：
β值为0的股票的期望收益率是()。
A．3.50%
B．4.30%
C．5%
D．5.4
A．被低估
B．被高估
C．定价公平
D．价格无法判断
A．0.5%
B．-2%
C．-0.5%
D．2%
