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题目内容（请给出正确答案）

[多选题]

在资本资产定价模型中，影响特定股票或股票组合期望收益率的因素有()。

A.无风险收益率

B.市场组合的平均收益率

C.特定股票或股票组合的p系数

D.投资者要求的收益率

E.通货膨胀

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第1题

按照资本资产定价模型，影响特定股票收益率的因素有()。

A.无风险的收益率

B.平均风险股票的必要收益率

C.特定股票的系数

D.财务杠杆系数

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第2题

按照资本定价模型确定特定股票必要收益率所考虑的因素有()。

A.无风险收益率

B.公司股栗的特有风险

C.特定股票的β系数

D.所有股票的年均收益率

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第3题

下列有关β系数的表述不正确的是（）。 A.在运用资本资产定价模型时，某资产的β系数小于零，说明该

下列有关β系数的表述不正确的是（）。

A.在运用资本资产定价模型时，某资产的β系数小于零，说明该资产风险小于市场平均风险

B.在证券的市场组合中，所有证券的β加权平均数等于1

C.某股票的β值反映该股票收益率变动与整个股票市场收益率变动之间的相关程度

D.投资组合的β系数是加权平均的β系数

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第4题

关于资本资产定价模型，下列说法中正确的有（）

A.Rm是指贝塔系数等于1时的股票要求的收益率

B.市场整体对风险越是厌恶和回避，要求的补偿就越高

C.资本资产定价模型可以完全确切地揭示证券市场的一切

D.资本市场对于所有风险都会给予价格补偿

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第5题

Sharp等1964年在马科维茨Markowitz的理论工作基础上，经过自己的研究与拓展，发展出资本资产定价(CAPM)模型。Fama和French(1992)通过研究在美国资本市场的获得超额收益的股票的特性，提出了著名的Fama-French三因子模型。该模型认为，资本资产定价模型中的因子并不能完全解释股票组合的超额收益，投资组合的规模(用所有者权益的市值ME代表)和估值特质(账面市值比BE/ME)也对超额收益有着较为显著的解释能力。而规模和估值特质又分别被学术界称为：()。

A.小规模市值股票异象和高账面市值比股票异象

B.量价

C.市盈率

D.换手率

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第6题

已知某公司股票的β系数为0.5，短期国债收益率为5%，市场组合收益率为10%，根据资本资产定价模型，则该公司股票的必要收益率为（)。

A.2.5%

B.7.5%

C.10%

D.5%

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