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[单选题]
某股票的贝他系数为0.5，其与市场组合的相关系数为1，市场组合标准差为0.2。该股票与市场组合的协方差为（）。
A.0.003
B.0.006
C.0.02
D.0.012
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A.100
B.50
C.52.5
D.55.8
某股票的p系数为1，则()。
A．该股票的系统风险大于整个市场组合的风险
B．该股票的系统风险小于整个市场组合的风险
C．该股票的系统风险等于整个市场组合的风险
D．该股票的系统风险与整个市场组合的风险无关
A.市场投资组合的β系数等于1
B.β系数是证券投资决策的重要依据
C.βi=0.5，说明i股票的风险程度是市场平均风险的一半
D.如果某种股票的β系数大于1，说明其风险大于整个市场的平均风险
E.如果某种股票的β系数等于1，那么市场收益率上涨1%，该股票的收益率也上升1%
某公司拟进行股票投资，计划购买A、B、C三种股票，并分别设计了甲乙两种投资组合。
已知三种股票的β系数分别为1.5、1.0和0.5，它们在甲种投资组合下的投资比重为50%、30%和20%；乙种投资组合的风险收益率为3.4%.同期市场上所有股票的平均收益率为12%，无风险收益率为8%.
要求：
（1）根据A、B、C股票的β系数，分别评价这三种股票相对于市场投资组合而言的投资风险大小。
（2）按照资本资产定价模型计算A股票的必要收益率。
（3）计算甲种投资组合的β系数和风险收益率。
（4）计算乙种投资组合的β系数和必要收益率。
（5）比较甲乙两种投资组合的β系数，评价它们的投资风险大小。
A.市场投资组合的贝塔系数等于-1
B.如果某种股票的贝塔系数小于1，说明其风险大于整个市场的平均风险
C.如果一只股票的贝塔系数为0.3，说明大盘涨1%时该股票有可能涨0.3%
D.预计大盘下跌，应选择贝塔系数较低的股票
E.以上说法都正确
A．5%；1.75
B．4%；1.25
C．4.25%；1.45
D．5.25%；1.55
