题目内容
（请给出正确答案）
[多选题]
下列关于贝塔系数说法正确的是()。
A.市场投资组合的贝塔系数等于-1
B.如果某种股票的贝塔系数小于1，说明其风险大于整个市场的平均风险
C.如果一只股票的贝塔系数为0.3，说明大盘涨1%时该股票有可能涨0.3%
D.预计大盘下跌，应选择贝塔系数较低的股票
E.以上说法都正确
查看答案
如果结果不匹配，请 联系老师 获取答案
题目内容
（请给出正确答案）
如果结果不匹配，请 联系老师 获取答案
题目内容
（请给出正确答案）
A.市场投资组合的贝塔系数等于-1
B.如果某种股票的贝塔系数小于1，说明其风险大于整个市场的平均风险
C.如果一只股票的贝塔系数为0.3，说明大盘涨1%时该股票有可能涨0.3%
D.预计大盘下跌，应选择贝塔系数较低的股票
E.以上说法都正确
如果结果不匹配，请 联系老师 获取答案
更多“下列关于贝塔系数说法正确的是（)。A．市场投资组合的贝塔系数…”相关的问题
A.全部用权益资本融资情况下的贝塔值是贝塔权益
B.全部用权益资本融资情况下的贝塔值是贝塔资产
C.既有权益资本又有负债融资的情况下的贝塔值是贝塔权益
D.既有权益资本又有负债融资的情况下的贝塔值是贝塔资产
A.贝塔系数度量投资的系统风险
B.变异系数度量投资的单位期望报酬率承担的系统风险和非系统风险
C.标准差度量投资的非系统风险
D.方差度量投资的系统风险和非系统风险
A.贝塔系数度量投资的系统风险
B.标准差度量投资的非系统风险
C.方差度量投资的系统风险和非系统风险
D.变异系数度量投资的单位期望报酬率承担的系统风险和非系统风险
对贝塔系数的理解，下列论述不正确的是()。
A．如果以各种金融资产的市场价值占市场组合总的市场价值的比重为权数，所有金融资产的贝塔系数的平均值等于1
B．市场组合的贝塔系数等于1
C．贝塔系数等于金融资产收益与市场组合收益之间的协方差除以市场组合收益的方差
D．贝塔系数是指金融资产收益与其平均收益的离差平方和的平均数
A.应当选择上市交易的政府长期债券的票面利率作为无风报酬率的代表
B.实务中，一般情况下使用含通胀名义的无风险利率计算资本成本
C.估计贝塔值时，如果公司风险特征无重大变化，可以采用5年或更长的预测期长度
D.三种增长率的估计方法中，采用分析师的预测增长率可能是最好的方法
根据CAPM模型，下列说法错误的是()。
A．单个证券的期望收益的增加与贝塔成正比
B．当一个证券定价合理时，阿尔法值为零
C．如果无风险利率降低，单个证券的收益率成正比降低
D．当市场达到均衡时，所有证券都在证券市场线上
A.α=Lα/L0
B.气体燃料α的取值范围是1.15-1.25
C.液体燃料α的取值范围是1.20-1.50
D.固体燃料α的取值范围是1.05-1.10
