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题目内容（请给出正确答案）

[多选题]

客户小张的投资组合中仅两只股票，假设经过理财规划师小王的计算，两只股票收益率的协方差为-16，而两只股票的标准差分别为5和4，则下列小王向小张做出的评价或建议合理的有()。

A.股票投资收益较低

B.资产组合流动性好

C.应适当调整投资组合

D.风险分散化效应较高

E.这两只股票相关程度较高

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第1题

假设赵大宝的风险资产组合包括下面给定比率的几种投资：股票X为25%；股票r为32%；股票Z为43%。那么他

的客户的总投资中各部分X、Y、Z投资比例分别为()。

A．17.5%；22.4%；30．1%

B．17.3%；22.6%；40.1%

C．17.5%；32.4%；20.1%

D．27.5%；12.4%；30.1%

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第2题

在本章的统计实践中，某投资者考虑将1000美元投资于n=5种不同的股票。每一种股票月收益率的均值

为μ=10%，标准差σ=4%。对于这五种股票的投资组合，投资者每月的收益率是

投资者的每月收益率的方差是

，它是投资者所面临风险的一个度量。

(1)假如投资者将1000美元仅投资于这5种股票的其中3种，则这个投资者所面对的风险将会增加还是减少？

(2)假设将1000美元投资在另外10种收益率与上述的完全一样的股票,试度量其风险，并与只投资5种股票的情形进行比较。

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第3题

如果A、B两只股票的收益率变化方向和变化幅度完全相同，则由其组成的投资组合（）。

A.不能降低任何风险

B.可以分散部分风险

C.可以最大限度地抵消风险

D.风险等于两只股票风险之和

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第4题

某客户购买了两只股票，假设这两只股票价格上涨的概率分别为0.3和0.6，并且这两只股票价格之间不存

在任何关系，那么这两只股票价格同时上涨的概率为()。

A．0.18

B．0.2

C．0.35

D．0.9

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第5题

衡量投资风险的大小，可以利用概率分析法，通过计算投资收益率的期望值及其标准差和变异系数来进行，以下说法正确的有()。

A.用方差度量风险的是单只股票或者股票组合的总体风险水平

B.如果一只股票的价格波动幅度较小，计算得到的方差就会相应较小，我们可以说该只股票风险较小

C.如果两只股票收益率的期望值相同，则标准差大者投资风险大

D.如果两只股票收益率的期望值不同，则标准变异率小者投资风险小

E.概率法以方差度量风险不能区分不同风险因素对于风险的贡献程度

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第6题

假设李先生面对同样的机会集合，但是不允许卖空无风险资产。李先生希望仅由股票与债券构成期望收益

率为24%的资产组合。该组合的标准差是()。

A．25.69%

B．32.86%

C．34.58%

D．44.87%

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第7题

假设A股票的预期报酬率为30%，报酬标准差为40%，无风险债券的报酬率为6%，投资于A股票及无风险债券的权数各为50%，则此投资组合的期望报酬率的标准差为（)

A.10%

B.15%

C.20%

D.40%

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第8题

小张购买了股票A和股票B，假定这两只股票价格下跌的概率分别0.5和0.2，并且两只股票价格之间不存在

任何关系，那么，这两只股票价格同时下跌的概率为()。

A．0.1

B．0.2

C．0.3

D．0.5

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第9题

某只股票要求的收益率为15%，收益率的标准差为25%，与市场投资组合收益率的相关系数是0.2，市场投资

组合要求的收益率是14%，市场组合的标准差是4%，假设处于市场均衡状态，则市场风险价格和该股票的贝塔系数分别为()。

A．5%；1.75

B．4%；1.25

C．4.25%；1.45

D．5.25%；1.55

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第10题

假设市场投资组合的收益率和方差是10%和0.0625，无风险报酬率是5%，某种股票报酬率的方差是0.04，与

市场投资组合报酬率的相关系数为0.3，则该种股票的必要报酬率为()。

A．6.25%

B．6.20%

C．6.50%

D．6.45%

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