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[主观题]
假设市场投资组合的收益率和方差是10%和0.0625，无风险报酬率是5%，某种股票报酬率的方差是0.04，与
市场投资组合报酬率的相关系数为0.3，则该种股票的必要报酬率为()。
A．6.25%
B．6.20%
C．6.50%
D．6.45%
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更多“假设市场投资组合的收益率和方差是10%和0.0625，无风险…”相关的问题
投资者的每月收益率的方差是
，它是投资者所面临风险的一个度量。(1)假如投资者将1000美元仅投资于这5种股票的其中3种，则这个投资者所面对的风险将会增加还是减少？
(2)假设将1000美元投资在另外10种收益率与上述的完全一样的股票,试度量其风险，并与只投资5种股票的情形进行比较。
A．5%；1.75
B．4%；1.25
C．4.25%；1.45
D．5.25%；1.55
某公司要投资一种股票，现有三种股票A、B、C可供公司选择。已知B、C股票的β系数分别为0.6、1.8，所占的价值比例如下表所示：
当前股票A的风险收益率为7.5%，同期市场组合的收益率为10%，短期国债收益率为4%。假设资本资产定价模型成立。
要求：
（1）计算每种股票所占的价值比例；
（2）计算股票A的β系数；
（3）计算股票B和C的必要收益率；
（4）假设三种股票组成一个股票投资组合，则计算组合的β系数和组合的必要收益率。（结果保留小数点后两位）
A．0.1
B．0.11
C．0.12
D．0.13
长期债券的期望收益率为()。
A．0.04
B．0.05
C．0.06
D．0.07
A．114530元
B．13922
C．189654元
D．215631
