损失变异性通常用损失的方差或标准差来衡量,关于损失变异性描述不正确的是()。
A.损失变量的方差衡量的是损失变量相对于损失幅度的偏离程度的概率平均
B.损失变量的方差越小,损失变量与损失幅度之间的偏离就越小
C.损失变量的方差越小,损失变量与损失幅度之间的偏离就越大
D.在期望损失相同的情况下,两组观测值中方差较大的风险较大
A.如果其他因素不变,当股票价格上升时,看涨期权的价值下降
B.看涨期权的执行价格越高,其价值越小
C.对于欧式期权来说,较长的时间不一定能增加期权价值
D.股价的波动率越大则看涨期权价值越高
一个可能的收益率值所占的概率越大,那么()。
A.它对收益期望的影响越小
B.它对收益期望的影响越大
C.它对标准差的影响越小
D.它对方差的影响越大
A.越大,越小
B.越小,越大
C.越小,越小
D.越大,越大