A.小规模市值股票异象和高账面市值比股票异象
B.量价
C.市盈率
D.换手率
A.当增加投资组合中资产的种类时,组合风险将不断降低,而收益仍然是个别资产的加权平均值
B.投资组合中的资产多样化到一定程度后,唯一剩下的风险是系统风险
C.在充分组合的情况下,单个资产的风险对于决策是没有用的,投资人关注的只是投资组合的风险
D.在投资组合理论出现以后,风险是指投资组合收益的变动性
A.两者在本质上都是一样,都是一个证券价格的均衡模型
B.资本资产定价模型是风险收益均衡关系主导的市场均衡,而套利定价理论的出发点是市场上存在非均衡机会
C.资本资产定价模型的前提条件较为简单,更符合金融市场运行的实际
D.资本资产定价模型只考虑了来自市场的风险,而套利定价利率还考虑了市场之外的风险
E.资本资产定价模型是通过充分分散化的投资组合的分析而得到的,对单项资产的定价结论并不一定成立
A.协方差是一种可用于度量各种金融资产之间收益相互关联程度的统计指标
B.如果协方差为正,则表明投资组合中的两种资产的收益呈同向变动趋势
C.如果协方差为负,则反映出投资组合中两种资产的收益具有反向变动的关系
D.协方差不可能为零
关于权益类资产配置的分类,下列说法错误的是()。
A.按照股票的增长或收益导向可划分为增长类和非增长类资产
B.在非增长类资产中不同资产对经济周期的敏感度不同又可以细分为波动类、稳定类和中性类股票
C.按照资产成长或收益特征划分可以分为成长型和价值型资产
D.按照资产规模可划分为大市值和小市值资产
下列关于资本市场线和证券市场线的说法中,正确的是()。
A.资本市场线描述的是无风险资产和任意风险资产形成的资产组合的风险与收益的关系
B.证券市场线描述的是由无风险资产和市场组合形成的资产组合的风险与收益的关系
C.证券市场线反映了均衡条件下,任意单一资产或者资产组合的预期收益与总风险之间的关系
D.资本市场线反映了有效资产组合的预期收益与总风险的关系