题目内容
(请给出正确答案)
[主观题]
假设投资组合的收益率为20%,无风险收益率是8%,投资组合的方差为9%,贝塔值为12%,那么,该投资组合
的夏普比率等于()。
A.0.2
B.0.4
C.0.6
D.0.8
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A.0.2
B.0.4
C.0.6
D.0.8
根据案例,回答下列题目:
投资者对泛亚公司股票的预期收益率为()。
A.12.80%
B.16.20%
C.22.30%
D.27.30%
根据案例,回答下列题目:
小王对ABC公司的预期收益率为()。
A.11%
B.13%
C.15.50%
D.16%
A.0.1
B.0.11
C.0.12
D.0.13
A.6.25%
B.6.20%
C.6.50%
D.6.45%
A.该股票的期望收益率是15%
B.该股票的期望收益率是24%
C.该股票的股利是0.3元
D.股票的资本成本是15.3%
E.留存收益的资本成本是15%
A.10%
B.15%
C.20%
D.40%
A.4.92%
B.6.27%
C.7.52%
D.10.40%
某公司拟进行股票投资,计划购买A、B、C三种股票,并分别设计了甲乙两种投资组合。
已知三种股票的β系数分别为1.5、1.0和0.5,它们在甲种投资组合下的投资比重为50%、30%和20%;乙种投资组合的风险收益率为3.4%.同期市场上所有股票的平均收益率为12%,无风险收益率为8%.
要求:
(1)根据A、B、C股票的β系数,分别评价这三种股票相对于市场投资组合而言的投资风险大小。
(2)按照资本资产定价模型计算A股票的必要收益率。
(3)计算甲种投资组合的β系数和风险收益率。
(4)计算乙种投资组合的β系数和必要收益率。
(5)比较甲乙两种投资组合的β系数,评价它们的投资风险大小。