题目内容
（请给出正确答案）
[多选题]
在运用资本资产定价模型时，我们要估计下列参数（)
A.市场收益率
B.无风险收益率
C.证券或投资组合的β系数
D.单个证券或投资组合的方差
查看答案
如果结果不匹配，请 联系老师 获取答案
题目内容
（请给出正确答案）
如果结果不匹配，请 联系老师 获取答案
题目内容
（请给出正确答案）
A.市场收益率
B.无风险收益率
C.证券或投资组合的β系数
D.单个证券或投资组合的方差
如果结果不匹配，请 联系老师 获取答案
更多“在运用资本资产定价模型时，我们要估计下列参数( )”相关的问题
A.在确定贝塔值时，选择收益计量的时间间隔，通常使用年度的收益率
B.在确定贝塔值的历史期间时，如果公司风险特征发生重大变化，应当使用变化后的年份作为历史期长度
C.在确定贝塔值的历史期间时，如果公司风险特征无重大变化，可以采用近1～2年较短的历史期长度
D.应当选择上市交易的政府长期债券的票面利率作为无风险报酬率的代表
下列关于套利定价理论和资本资产定价模型区别的表述，错误的是()。
A.前者的前提假设比后者简单的多，适应性强
B.前者关注市场内外的风险，后者仅考虑市场风险
C.前者强调无套利均衡，后者强调风险与收益均衡主导的市场均衡
D.单项资产失衡时，在APT条件下投资者会调整头寸以重建均衡，而CAPM条件下不会
A.有效市场理论
B.资产组合理论
C.资本资产定价理论
D.期权定价理论
E.套利定价理论
