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[单选题]
A证券的期望收益率为0.11，值是1.5，无风险利率是0.05，预期市场收益率是 0.09，按照资本资产定价模型，这个证券（)。
A.价格被低估
B.价格被高估
C.公平定价
D.不能判断
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A．被低估
B．被高估
C．定价公平
D．价格无法判断
根据CAPM模型，下列说法错误的是()。
A．单个证券的期望收益的增加与贝塔成正比
B．当一个证券定价合理时，阿尔法值为零
C．如果无风险利率降低，单个证券的收益率成正比降低
D．当市场达到均衡时，所有证券都在证券市场线上
某只股票的面值为1.5，短期国库券的利率为7%。如果预期市场组合收益率为16%，该股票的期望收益率为()。
A．0.155
B．16.5
C．0.185
D．0.205
A．12%
B．14%
C．15%
D．16%
A．0.135
B．0.14
C．0.155
D．16.5
案例11：假定一份资产组合，其贝塔值为1的市场要求的期望收益率是12%。短期国库券(被认为是无风险的)的收益率为5%。
根据案例，回答下列题目：
β值为0的股票的期望收益率是()。
A．3.50%
B．4.30%
C．5%
D．5.4
如果某股票的β值为0.8，当市场组合的期望收益率为11%，无风险利率为5%时，该股票的期望收益率为（）。
A．0.138
B．0.098
C．0.158
D．0.088
假设股票A的贝塔值为1，无风险收益率为7%，市场收益率为:15%，则股票A的期望收益率为()。
A．0.15
B．0.12
C．0.1
D．0.07
如果某股票的β值为0.6，市场组合预期收益率为15%，无风险利率为5%时，该股票的期望收益率为（）。
A．0.11
B．0.08
C．0.14
D．0.0056
