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（请给出正确答案）
[多选题]
以下关于久期和货币久期说法正确的是：（)。
A.久期是资产价值变动的百分比对利率变动的一阶敏感性
B.久期反映了资产价值利率风险的主要部分
C.由于加了一个负号，久期越大，资产的利率风险越小;反之则越大
D.久期除以初始价值，就是货币久期
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B.久期反映了资产价值利率风险的主要部分
C.由于加了一个负号，久期越大，资产的利率风险越小;反之则越大
D.久期除以初始价值，就是货币久期
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A．债券到期收益率降低，则久期变短
B．债券息票利率提高，则久期变长
C．债券到期时间减少，则久期变长
D．零息债券的久期等于它的到期时间
A.零息债券的久期等于他的到期时间
B.到期时间和到期收益率不变，当息票利率降低，债券的久期将变长
C.当息票利率不变时，债券的久期和利率敏感性通常随到期时间的增加而增加
D.假使其他因素不变当债券的到期收益率较低时债券的久期和利率敏感性较高
E.无期限债券的久期为(1+Y)/Y
A.当利率变动幅度较大时，久期也会产生较大的误差
B.久期等于基金组合中各个债券的投资比例与对应债券久期的简单平均数
C.久期可以反映利率微小变动对债券价格的影响
D.久期越长，净值的波动幅度就越大，所承担的利率风险就越低
A.附息债券的麦考莱久期和修正的麦考莱久期小于其到期期限
B.假设其他因素不变，久期越大，债券的价格波动性就越大
C.对于零息券而言，麦考莱久期与到期期限相同
D.对于普通债券而言，当其他因素不变时，票面利率越低，麦考莱久期及修正的麦考莱久期就越大
A．麦考利久期从终值角度度量了债券现金流的加权平均年限
B．麦考利久期从终值角度度量了债券现金流的算术平均年限
C．麦考利久期从现值角度度量了债券现金流的算术平均年限
D．麦考利久期从现值角度度量了债券现金流的加权平均年限
A．麦考利久期考虑了债券投资者收回其全部本金和利息的平均时间
B．到期期限仅仅考虑了到期日本金的偿还，并不是衡量债券寿命的充分性指标
C．债券组合的久期计算，可以用组合中所有债券的久期的算术平均来计算
D．对于在到期曰所有本息一笔付清的零息债券，麦考利久期等于期限
下列关于免疫策略的缺陷，正确的有()。
A 、即使匹配资产和负债的久期也无法完全消除利率风险。
B 、资产和负债的久期将会随着市场利率的变化而变化，且两者的变化不一定相同，有可能破坏了免疫策略的初始设定。
C 、随着时间的推移，即使市场利率维持不变，特定资产和负债的久期也会以不同的速率减少，从而导致久期不相匹配。
D 、免疫策略需要再平衡。
E 、免疫策略一旦设定无需再平衡。
