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[多选题]

二叉树期权定价模型相关的假设包括()。

A.在期权寿命期内,买方期权标的股票不发放股利,也不做其他分配

B.所有证券交易都是连续发生的,股票价格随机游走

C.投资者都是价格的接受者

D.允许以无风险利率借入或贷出款项

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更多“二叉树期权定价模型相关的假设包括()。A.在期权寿命期内,买…”相关的问题
第1题
下列各项中,属于建立二叉树期权定价模型假设基础的有()。

A.市场投资没有交易成本

B.投资者都是价格的接受者

C.不允许完全使用卖空所得款项

D.未来股票的价格将是两种可能值中的一个

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第2题
二叉树模型的定价中最后节点期权的价值等于内在价值。()

二叉树模型的定价中最后节点期权的价值等于内在价值。()

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第3题
下面哪些期权定价模型可以用于美式期权的定价()。
下面哪些期权定价模型可以用于美式期权的定价()。

A.B-S模型

B.二叉树模型

C.有限差分法

D.BAW模型

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第4题
二叉树期权定价模型计算看涨期权时,标的资产的头寸一般是正的。()
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第5题
假设标的资现在的价格为20元。1年以后该资产可能会上涨40%,或者下跌30%。无风险利率是5%。使用1步的二叉树模型,计算执行价格为22,到期时间1年的看涨期权的价值:()。

A.2.57

B.2.86

C.2.80

D.3.81

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第6题
下列()不属于Black-Scholes期权定价模型的重要假设。A.金融资产收益率服从对数正态分布B.在期权

下列()不属于Black-Scholes期权定价模型的重要假设。

A.金融资产收益率服从对数正态分布

B.在期权有效内,无风险利率和金融资产收益率变量是恒定的

C.市场无摩擦,即不存在税收和交易成本

D.该期权是美式期权,在期权有效期内随时可以执行

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第7题
Black-Scholes期权定价和二叉树期权定价都是从构造一个投资组合的交易策略开始的。()
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第8题
对利率互换合约的定价可以采取()思路。

A.利用FRA定价

B.二叉树模型

C.布莱克-斯科尔斯-莫顿模型

D.由债券价格定价

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第9题
夏普在20世纪60年代提出了著名的()。

A.资本资产定价模型

B.期权定价模型

C.资产组合模型

D.期货定价模型

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第10题
欧式期权定价的Black-Scholes公式和美式期权定价的BAW近似定价方法都是基于重要的前提假设:标的资产动态服从对数布朗运动。()
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