题目内容
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[单选题]
投资组合是通过分散化的投资在组合内实现自然对冲，以降低或消除（)。
A.系统性风险
B.金融风险
C.经营风险
D.非系统性风险
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在构建投资组合中，如果不同证券收益率的相关系数越小，风险分散化效应也越弱。 ()
A．正确
B．错误
A.由于系统风险部随风散化而消失，所以必须对其进行管理和进行处理
B.在分散化良好的投资组合里，非系统风险由于逐渐趋近于零而可以被排除掉
C.只要资产收益不是完全正相关的，投资组合的分散化，便可以在不减少平均收益的前提下降低组合的方差
D.不把所有的鸡蛋放在一个篮子里
A.最小方差组合是全部投资于A证券
B.最高预期报酬率组合是全部投资于B证券
C.两种证券报酬率的相关性较高，风险分散化效应较弱
D.可以在有效集曲线上找到风险最小，期望报酬率最高的投资组合
A．取得尽可能高的收益
B．尽可能回避风险
C．在不牺牲预期收益的前提条件下降低证券组合的风险
D．复制市场指数的收益
A．久期
B．持有期限
C．收益率的匹配
D．持有期限的匹配
A.两者在本质上都是一样，都是一个证券价格的均衡模型
B.资本资产定价模型是风险收益均衡关系主导的市场均衡，而套利定价理论的出发点是市场上存在非均衡机会
C.资本资产定价模型的前提条件较为简单，更符合金融市场运行的实际
D.资本资产定价模型只考虑了来自市场的风险，而套利定价利率还考虑了市场之外的风险
E.资本资产定价模型是通过充分分散化的投资组合的分析而得到的，对单项资产的定价结论并不一定成立
A．利用期货与现货资产价格的相关性实现套期保值
B．分析按不同比例配置资产构造投资组合的总体期望收益率
C．组合整体表现与市场组合收益的数量关系
D．分析持有的投资组合内各项证券价格的联动性
A.股票投资收益较低
B.资产组合流动性好
C.应适当调整投资组合
D.风险分散化效应较高
E.这两只股票相关程度较高
