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更多“简述影响看涨期权价格的因素及与期权的价值的关系”相关的问题
A.如果其他因素不变，当股票价格上升时，看涨期权的价值下降
B.看涨期权的执行价格越高，其价值越小
C.对于欧式期权来说，较长的时间不一定能增加期权价值
D.股价的波动率越大则看涨期权价值越高
A.期权的时间溢价一期权价值一内在价值
B.无风险利率越高，看涨期权的价格越高
C.看跌期权价值与预期红利大小成反向变动
D.对于看涨期权持有者来说，股价上涨可以获利，股价下跌发生损失，二者不会抵消
A.期权协定价格越高，看涨期权的内在价值越大
B.即期市场价格越高，看涨期权的内在价值越大
C.未到期时间越长，期权的价格越高
D.金融工具价格的波动幅度越小，期权的价格就越低
A.应当按照其可能回购的被转移金融资产的金额继续确认被转移金融资产
B.该期权是价内或平价期权的，应当按照期权的行权价格扣除期权的时间价值后的金额，计量相关负债
C.负债的账面价值与行权价格之间的差额计入当期损益
D.该期权是价外期权的，应当按照被转移金融资产的公允价值扣除期权的时间价值后的金额，计量相关负债
A.1
B.6
C.11
D.-5
A.无条件出售金融资产
B.附以回购时的公允价值回购金融资产的选择权的金融资产出售
C.附带重大价外的看跌期权或看涨期权的金融资产出售
D.授予转入方在约定时间内要求按照原转让价格回售金融资产的看跌期权
要求：
(1)利用风险中性原理，计算D公司股价的上行概率和下行概率，以及看涨期权的价值。
(2)如果该看涨期权的现行价格为2．5元，请根据套利原理，构建一个投资组合进行套利。
A.保护性看跌期权锁定了最低净收入和最低净损益，并不影响净损益的预期值
B.抛补看涨期权指的是购买1股股票，同时出售该股票的1股股票的看涨期权
C.多头对敲是同时买进一只股票的看涨期权和看跌期权，它们的执行价格、到期日都相同
D.多头对敲策略对于预计市场价格将发生剧烈变动，但是不知道升高还是降低的投资者非常有用
当前标的资产价格是38元，到期时间相同的执行价格分别是40、41和42的三个看涨期权的价格分别是0.4,0.30和0.1，进行凸性套利的话，期权到期时，策略的最大盈利与最小盈利分别是（）。
A.0.7，0.2
B.1.2，0.2
C.1.1，0.1
D.0.6，0.1
