题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
两种股栗完全负相关时,则把这两种股票合理地组合在一起时,()。
A.能适当分散风险
B.不能分敢风险
C.能分散--部分风险
D.能分敢全部风险
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A.能适当分散风险
B.不能分敢风险
C.能分散--部分风险
D.能分敢全部风险
A.15.9%
B.18%
C.3.4%
D.10%
E.5.8%
假定不允许卖空,当两个证券完全负相关时,这两种证券在均值一标准差坐标系中的结合线为()。
A.双曲线
B.椭圆
C.折线
D.射线
A.₂H₆和C₄H₁₀
B.H₄和C₃H₄
C.₂H₄和C₃H₄
D.₂H₄和C₂H₆
A.以不同期限的利率债和信用债组成固收部分,并在此基础上加上权益类资产以增厚纯债部分的收益
B.商品、股票、各类衍生品均可作为丰富的工具,共同组成收益增强部分
C.以往纯债型产品的预期收益已经无法满足原有绝大部分投资
D.固收+基金提升投资组合收益的理论本质是依据股票和债券者的收益目标,合理配置部分权益资产有助于提升产品收益弹资产在宏观环境的不同情境下大多数时段下的负相关性,也就性,实现保值增值目标是“股债跳跷板效应。但股债在面临流动性波动时,则往往呈现同涨同跌,股债平衡失效
关于投资组合的相关系数,下列说法不正确的是()。
A.一个只有两种资产的投资组合,当ρXY=-1时两种资产属于完全负相关
B.一个只有两种资产的投资组合,当ρXY=1时两种资产属于完全正相关
C.一个只有两种资产的投资组合,当ρXY=0时两种资产属于不相关
D.一个只有两种资产的投资组合,当ρXY=-1时两种资产属于完全正相关