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[主观题]
如果某股票的β值为0.8，当市场组合的期望收益率为11%，无风险利率为5%时，该股票的期望收益率为（）。A
如果某股票的β值为0.8，当市场组合的期望收益率为11%，无风险利率为5%时，该股票的期望收益率为（）。
A．0.138
B．0.098
C．0.158
D．0.088
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如果某股票的β值为0.8，当市场组合的期望收益率为11%，无风险利率为5%时，该股票的期望收益率为（）。
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如果某股票的β值为0.6，市场组合预期收益率为15%，无风险利率为5%时，该股票的期望收益率为（）。
A．0.11
B．0.08
C．0.14
D．0.0056
某股票的β值是1.3，市场组合的年预期收益率为8%，无风险利率为3%，则该股票的要求回报率为（）。
A．0.104
B．0.095
C．0.065
D．0.134
某股票的β值是1.5，市场组合的年预期收益率为15%，无风险利率为6%，则该股票的预期年回报率是（）。
A．0.195
B．0.135
C．0.21
D．0.225
A.Rm表示市场组合收益率，可以用股票价格指数收益率的平均值代替
B. Rf表示的是无风险收益率，通常以短期国债利率近似替代，也可以通过纯利率+通货膨胀率进行计算
C. Rm-Rf表示的是市场风险溢酬，是市场组合的风险收益率
D. 假设Rf为4%，β为0.8，Rm为10%，则当Rf提高1%时，则资产的必要报酬率提高0.2%
根据表中其他信息可以得出⑧的值，即Y股票与市场组合的相关系数为()。
A．0.2
B．0.4
C．0.6
D．0.8
