题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
某人售出1股执行价格为100元,1年后到期的ABC公司股票的看跌期权。如果1年后该股票的市场价格为80元,则该期权的到期日价值为()元。
A.20
B.-20
C.180
D.0
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A.20
B.-20
C.180
D.0
A.-5
B.10
C.-6
D.5
A.1
B.6
C.11
D.-5
A.8
B.6
C.-5
D.0
A.4
B.5
C.-4
D.-5
A.到期日股票价格低于41元
B.到期日股票价格介于50~59元之间
C.到期日股票价格介于41~50元之间
D.到期日股票价格高于59元
A.10%
B.9.52%
C.6%
D.47.62%
A.每份期权可能的最大损失为30元
B.每份期权可能的最大损失为26元
C.每份期权可能的最低利润为4元
D.每份期权利润可能无限大
某客户购买贴现国债,票面金额为100元,价格为91元,期限为1年,其收益率为()。
A.9% B.7.43%
C.10.8% D.9.89%
A.当到期日股价小于执行价格时,组合净收入=执行价格
B.保护性看跌期权是指购买1股股票,同时购入该股票的1股看跌期权
C.保护性看跌期权锁定了最低净收入和最低净损益
D.当到期日股价大于执行价格时,组合净损益=-期权价格-0时点股价