A.策略的最大盈利与亏损都是有限的
B.当标的资产接近执行价格时,策略盈利较大
C.当波动率呈现中间低两边高的形态时,对策略有利
D.当市场处于震荡行情时,对策略有利
A.买入看涨期权后,有机会获得无限收益,面临有限亏损风险
B.卖出看跌期权后,最大盈利是期权的权利金
C.买入看跌期权后,大概率会获得有限盈利
D.卖出看涨期权后,标的资产不变或者下跌时会亏损
A.最大盈利4.73,最大亏损-5.27
B.最大盈利5.27,最大亏损-4.73
C.最大盈利4.27,最大亏损-5.73
D.最大盈利5.73,最大亏损-4.27
当前标的资产价格是38元,到期时间相同的执行价格分别是40、41和42的三个看涨期权的价格分别是0.4,0.30和0.1,进行凸性套利的话,期权到期时,策略的最大盈利与最小盈利分别是()。
A.0.7,0.2
B.1.2,0.2
C.1.1,0.1
D.0.6,0.1
A.33.00元:3.50元
B.33.00元;31.50元
C.35.00元:3.50元
D.35.00元;35.00元