利用CONSUMP.RAW中的数据。 (i)令yt代表真实个人可支配收入。用直至1989年的数据估计如下模
(i)令yt代表真实个人可支配收入。用直至1989年的数据估计如下模型:
并用通常的格式报告结果。
(ii)用第(i)部分估计的方程预测1990年的y。预测误差是多少?
(iii)用第(i)部分估计的参数,计算20世纪90年代提前一期预测值的MAE。
(iv)把yt-1从方程中去掉后,计算相同时期内的MAE。在模型中包含yt-1更好些吗?
(i)令yt代表真实个人可支配收入。用直至1989年的数据估计如下模型:
并用通常的格式报告结果。
(ii)用第(i)部分估计的方程预测1990年的y。预测误差是多少?
(iii)用第(i)部分估计的参数,计算20世纪90年代提前一期预测值的MAE。
(iv)把yt-1从方程中去掉后,计算相同时期内的MAE。在模型中包含yt-1更好些吗?
利用CONSUMP.RAW中的数据。一种消费的持久收入假说(permanentincomehypothesis,PIH)认为:消费的增长是不可预测的。[还有一种PIH认为消费本身的变化是不可预测的;参见Mankiw(1994,Chapter15)对PIH的讨论。]令表示人均真实(非耐用消费品和服务)消费的增长。那么PIH意味着时期所知道的信息;此时,t代表年份。
(i)通过估计来检验持久收入假说。明确表述原假设和备择假设。你能得出什么结论?
(ii)在第(i)部分的回归中添加变量gyt-1和i3t-1其中gyt-1是真实人均可支配收入的增长,i3t是3月期国债利率;注意,二者在回归中都使用滞后。添加的这两个变量是联合显著的吗?
用到CONSUMP.RAW中的数据。
(i)在教材例16.7中,用教材15.5节的方法检验在估计教材(16.35)时的那个过度识别约束。你的结论是什么?
(ii)由于潜在的数据度量问题和信息滞后,坎贝尔和曼昆(CampbellandMankiw,1990)使用所有变量的二阶滞后值作为工具变量。只用,作为工具变量重新估计教材(16.35)。这些估计值与教材(16.36)中的那些估计值相比如何?
(iii)将gy,对第(ii)部分的Ⅳ回归,并检验gy,与它们是否充分相关。这一点为什么重要?
A.利用ETL工具将分布的、异构数据源中的数据,抽取到临时中间层后进行清洗、转换、集成,最后加载到数据仓库或数据集市中
B.利用日志采集工具把实时采集的数据作为流计算系统的输入,进行实时处理分析
C.利用网页爬虫程序到互联网网站中爬取数据
D.对分析结果进行可视化呈现,帮助人们更好地理解数据、分析数据