本题要用到TRAFFIC2.RAW中的数据。加州1981年至1989年交通事故的这些月度观测在第10章计算机习题11中曾被使用过。
(i)利用标准的迪基-富勒回归, 检验Itotacc, 是否具有单位根。在2.5%的显著性水平上, 你能拒绝单位根的存在吗?
(ii)现在,在第(i)部分的检验中增加两个滞后变化,并计算增广迪基-富勒检验。你得到什么结论?
(iii)在第(ii) 部分的ADF回归中增加一个线性时间趋势变量。现在情况又将如何?
(iv)根据第(i) 部分至第(ii) 部分的结论, 你认为对I to tacc, 的最好刻画是:一个Ⅰ(1)过程还是一个含有线性时间趋势的Ⅰ(O)过程?
(v)在一个ADF回归中, 利用两个滞后项来检验致死交通事故百分数pre fat是否存在单位根。在此情形中,包含一个线性时间趋势与否是否有关系?
A.r1>r2
B.r1
C.不能据此确定r1与r2的大小
D.两组资料的相关密切程度肯定不一样
A.在臀部II型手术基础上+梨状肌、坐骨神经、骶丛神经鞘膜外炎性脂肪结缔组织黏连的钝性分离
B.发现臀中部疼痛的病例,梨状肌、坐骨神经的脂肪结缔组织的炎性黏连明显
C.挛缩成一束状条环,严重压紧、嵌压神经,但这很多类病人在临床并无患肢的麻木感
D.慢性机械性压迫不易使神经出现压迫症状和功能障碍
E.以上均是
A.按存入日定期存款利率计算
B.按支取日定期存款利率计算
C.遇利率调整分段息
D.遇利率调整不分段计息
利用FISH.RAW中的数据。
(i)对lavgprc进行不带趋势项的DF单位根检验,你可以得出什么结论?
(ii)进行ADF检验,向其中加入一阶滞后项lavgpre=lavgpre-lavgprc_。它是否会影响你对于lavgprc有无单位根的判断?
(iii)利用DF检验和ADF检验对Itotqty进行一阶单位根检验。你可以得出什么结论?
(iv)基于(i)到(iii)的结论,在对变量进行回归(或者工具变量法)前,改变变量的形式和数量是否有必要?
利用GPA2.RAW中的数据,可估计出如下方程:
变量sat是SAT的综合分数,hsize是以百人计的学生所在高中毕业年级的学生规模,female是一个性别虚拟变量,而black是一个种族虚拟变量(黑人取值1,其他人则取值0)。
(i)有很强的证据支持模型中应该包括hsize”吗?从这个方程来看,最优的高中规模是什么?
(ii)保持hsize不变,非黑人女性和非黑人男性之间SAT分数的估计差异是多少?这个估计差异的统计显著性如何?
(iii)非黑人男性和黑人男性之间SAT分数的估计差异是多少?检验其分数没有差异的原假设,备择假设是他们的分数存在差异。
(iv)黑人女性和非黑人女性之间SAT分数的估计差异是多少?为了检验这个差异的统计显著性,你需要怎么做?
设总体X服从正态分布N(μ,σ2),是来自总体X的简单随机样本.据此样本检测:假设H0:μ=μ0,H1:μ≠μ0,则()
A.如果在检验水平a = 0.05下拒绝H0,那么在检验水平a=0.01下必拒绝H0
B.如果在检验水平a= 0.05下拒绝H0,那么在检验水平a=0.01下必接受H0
C.如果在检验水平a = 0.05下接受H0,那么在检验水平a=0.01下必拒绝H0
D.如果在检验水平a = 0.05下接受H0,那么在检验水平a=0.01下必接受H0
利用VOLAT.RAW中的数据。
(i)证实sp500=log(sp500)和lip=log(ip)看来都包含了单位根。利用含四阶滞后变化的DF检验,在含和不含线性时间趋势的情况下分别进行检验。
(ii)做1sp500对lip的简单回归。评论:统计量和R的大小。
(iii)利用第(ii)部分的残差检验Isp500和lip是否协整。利用标准的DF检验和包含两阶滞后的ADF检验。你得到什么结论?
(iv)在第(ii)部分的回归中添加一个线性时间趋势,并利用第(iii)部分同样的检验来检验协整关系。
(v)看来股票价格与真实经济活动之间有长期均衡关系吗?