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[单选题]

两种完全正相关的股票的相关系数为。

A.0

B.I

C.-1

D.无穷大

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第1题
关于投资组合的相关系数,下列说法不正确的是()。A.一个只有两种资产的投资组合,当ρXY=-1时两种

关于投资组合的相关系数,下列说法不正确的是()。

A.一个只有两种资产的投资组合,当ρXY=-1时两种资产属于完全负相关

B.一个只有两种资产的投资组合,当ρXY=1时两种资产属于完全正相关

C.一个只有两种资产的投资组合,当ρXY=0时两种资产属于不相关

D.一个只有两种资产的投资组合,当ρXY=-1时两种资产属于完全正相关

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第2题
完全正相关的相关系数为()。

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第3题
两种完全正相关的股票形成的证券组合()。

A.可降低市场风险

B.可降低所有可分散风险

C.可降低可分散风险和市场风险

D.不能抵消任何风险

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第4题
当相关系数r等于+1时,表明成本与业务量之间的关系是()。

A.基本正相关

B.完全正相关

C.完全无关

D.基本无关

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第5题
一元线性回归方程的相关系数r=±1时,该数据的散布图呈()。

A.完全正相关

B.完全负相关

C.不相关

D.非线性函数关系

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第6题
当两变量的相关系数接近—1时,表示这两个随机变量之间()。A.几乎没有什么相关性B.近乎完全负相关

当两变量的相关系数接近—1时,表示这两个随机变量之间()。

A.几乎没有什么相关性

B.近乎完全负相关

C.近乎完全正相关

D.可以直接用一个变量代替另一个

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第7题
假设有两种收益完全正相关的风险证券组成的资产组合,那么最小方差资产组合的标准差为()。A.大于

假设有两种收益完全正相关的风险证券组成的资产组合,那么最小方差资产组合的标准差为()。

A.大于1

B.等于零

C.于1

D.等于两种证券标准差的加权平均值之和

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第8题
把收益完全正相关的股票组合在一起()。

A.能适当分散风险

B.能分散掉全部风险

C.不能分散掉任何风险

D.能分散掉一部分非系统性风险

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第9题
证券m与n之间的相关系数为-0.5,以下说法正确的是()

A.m与n不相关

B.m与n正相关

C.m与n负相关

D.m与n的相关性无法判断

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第10题
当两种证券完全正相关时,由它们所形成的证券组合( )。

A.能适当的分散风险

B.不能分散风险

C.证券组合风险小于单项证券风险的加权平均值

D.可分散全部风险

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第11题
资产组合由A、B两种股票组成,A股票的预期收益率为18%,标准差为12%,占组合资产的30%;B股票的预期收益率为15%,标准差为10%,占组合资产的70%,两种股票完全负相关,则该组合的预期收益率和收益率的方差分别是()。

A.15.9%

B.18%

C.3.4%

D.10%

E.5.8%

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