关于投资组合的相关系数,下列说法不正确的是()。
A.一个只有两种资产的投资组合,当ρXY=-1时两种资产属于完全负相关
B.一个只有两种资产的投资组合,当ρXY=1时两种资产属于完全正相关
C.一个只有两种资产的投资组合,当ρXY=0时两种资产属于不相关
D.一个只有两种资产的投资组合,当ρXY=-1时两种资产属于完全正相关
当两变量的相关系数接近—1时,表示这两个随机变量之间()。
A.几乎没有什么相关性
B.近乎完全负相关
C.近乎完全正相关
D.可以直接用一个变量代替另一个
假设有两种收益完全正相关的风险证券组成的资产组合,那么最小方差资产组合的标准差为()。
A.大于1
B.等于零
C.于1
D.等于两种证券标准差的加权平均值之和
A.15.9%
B.18%
C.3.4%
D.10%
E.5.8%